PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWZ с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWZ с JEPQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - EWZ is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EWZ returned 9.47%/yr vs 19.91%/yr for JEPQ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. EWZ charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности EWZ и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWZ показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 7.85%.

EWZ

1 день
0.83%
1 месяц
-4.57%
С начала года
10.48%
6 месяцев
9.03%
1 год
31.47%
3 года*
9.47%
5 лет*
4.96%
10 лет*
8.29%

JEPQ

1 день
0.62%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.80%
1 год
25.53%
3 года*
19.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWZ и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		10.48%48.81%-30.41%32.62%-2.19%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.85%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between EWZ and JEPQ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.35

The correlation between EWZ and JEPQ shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWZ и JEPQ

Секторы
EWZ
JEPQ

Финансовые услуги

32.7%
0.4%

Энергетика

18.5%
0.4%

Сырьевые материалы

13.7%
1.0%

Коммунальные услуги

12.9%
1.3%

Промышленность

10.9%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.2%
7.1%

Здравоохранение

2.4%
4.4%

Коммуникационные услуги

2.2%
15.4%

Потребительский циклический сектор

1.5%
12.8%

Технологии

1.0%
54.0%

Недвижимость

-

0.2%

Финансовые услуги

EWZ
32.7%
JEPQ
0.4%

Энергетика

EWZ
18.5%
JEPQ
0.4%

Сырьевые материалы

EWZ
13.7%
JEPQ
1.0%

Коммунальные услуги

EWZ
12.9%
JEPQ
1.3%

Промышленность

EWZ
10.9%
JEPQ
3.1%

Потребительский защитный сектор

EWZ
4.2%
JEPQ
7.1%

Здравоохранение

EWZ
2.4%
JEPQ
4.4%

Коммуникационные услуги

EWZ
2.2%
JEPQ
15.4%

Потребительский циклический сектор

EWZ
1.5%
JEPQ
12.8%

Технологии

EWZ
1.0%
JEPQ
54.0%

Недвижимость

EWZ

-

JEPQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

EWZ vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWZ c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWZJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.03

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.69

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

2.91

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

13.84

-8.67

EWZ vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWZ на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZ и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWZ и JEPQ

Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWZJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.25%

-20.07%

-57.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.27%

-8.82%

-10.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.36%

-20.07%

-11.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.06%

-1.64%

-21.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.93%

-3.41%

-32.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.10%

1.85%

+4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EWZ и JEPQ

iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что EWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWZJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

4.98%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.97%

10.22%

+9.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.20%

12.61%

+12.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.70%

16.73%

+10.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.04%

16.73%

+17.31%

Сравнение комиссий EWZ и JEPQ

EWZ берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZ и JEPQ

Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности JEPQ в 10.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.70%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.22%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWZ and JEPQ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWZ has higher volatility (7.35%) compared to JEPQ (4.98%). In terms of maximum drawdown, EWZ dropped -77.25% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 19.91% vs 9.47% for EWZ. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 19.91% return vs 9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for EWZ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.22%, compared with 4.70% for EWZ.

EWZ is categorized as Latin America Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. EWZ tracks MSCI Brazil 25/50 Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.59% for EWZ and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWZ и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор