Сравнение JEPQ с GDX
JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JEPQ returned 19.91%/yr vs 38.96%/yr for GDX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.51%/yr for GDX.
Доходность
Сравнение доходности JEPQ и GDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPQ показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -6.69%.
JEPQ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -16.83%
- С начала года
- -6.69%
- 6 месяцев
- -5.89%
- 1 год
- 50.59%
- 3 года*
- 38.96%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 13.29%
Сравнение доходности по годам JEPQ и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.85% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -11.16% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | -6.69% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -16.99% |
Correlation
The correlation between JEPQ and GDX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.26 |
The correlation between JEPQ and GDX shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов JEPQ и GDX
Секторы
JEPQ
GDX
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
JEPQ
GDX
-
Коммуникационные услуги
JEPQ
GDX
-
Потребительский циклический сектор
JEPQ
GDX
-
Потребительский защитный сектор
JEPQ
GDX
-
Здравоохранение
JEPQ
GDX
-
Промышленность
JEPQ
GDX
-
Коммунальные услуги
JEPQ
GDX
-
Сырьевые материалы
JEPQ
GDX
Энергетика
JEPQ
GDX
-
Финансовые услуги
JEPQ
GDX
-
Недвижимость
JEPQ
GDX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPQ vs. GDX — Ранг доходности на риск
JEPQ
GDX
Сравнение JEPQ c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEPQ | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.21 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 1.40 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.84 | 3.87 | +9.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEPQ и GDX
Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и GDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPQ | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -80.34% | +60.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -36.28% | +27.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.07% | -36.28% | +16.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -30.91% | +29.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -40.41% | +37.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 13.11% | -11.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ и GDX
Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 4.98%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 17.20%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPQ | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 17.20% | -12.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 39.15% | -28.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 46.89% | -34.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 36.74% | -20.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 37.34% | -20.61% |
Сравнение комиссий JEPQ и GDX
JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GDX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ и GDX
Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что больше доходности GDX в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.79% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.22% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEPQ and GDX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDX has higher volatility (17.20%) compared to JEPQ (4.98%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs GDX's -80.34%.
On 3-year performance, GDX leads with 38.96% vs 19.91% for JEPQ. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDX has performed better with a 38.96% return vs 19.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.22%, compared with 0.79% for GDX.
JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while GDX is Gold. JEPQ tracks Nasdaq-100 Index, while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: JPMorgan and VanEck. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.51% for GDX.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEPQ и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор