PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XME с HYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XME с HYG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) and HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index, while HYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XME returned 19.60%/yr vs 5.04%/yr for HYG. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. XME charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for HYG.

Доходность

Сравнение доходности XME и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XME показывает доходность 16.32%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции XME превзошли акции HYG по среднегодовой доходности: 19.60% против 5.04% соответственно.

XME

1 день
1.77%
1 месяц
-2.35%
С начала года
16.32%
6 месяцев
18.13%
1 год
86.41%
3 года*
35.23%
5 лет*
21.78%
10 лет*
19.60%

HYG

1 день
0.00%
1 месяц
0.55%
С начала года
1.65%
6 месяцев
2.21%
1 год
6.49%
3 года*
8.52%
5 лет*
3.75%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XME и HYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		16.32%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		1.65%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%6.07%

Correlation

The correlation between XME and HYG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2007 г.

0.49

Сравнение распределения секторов XME и HYG

Секторы
XME
HYG

Сырьевые материалы

75.3%

-

Энергетика

23.4%

-

Технологии

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Промышленность

0.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

99.6%

Сырьевые материалы

XME
75.3%
HYG

-

Энергетика

XME
23.4%
HYG

-

Технологии

XME
2.2%
HYG

-

Потребительский защитный сектор

XME
0.8%
HYG

-

Промышленность

XME
0.4%
HYG

-

Коммуникационные услуги

XME

-

HYG

-

Потребительский циклический сектор

XME

-

HYG

-

Финансовые услуги

XME

-

HYG

-

Здравоохранение

XME

-

HYG

-

Недвижимость

XME

-

HYG
0.4%

Коммунальные услуги

XME

-

HYG
99.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Metals & Mining ETF

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ
Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с AGGHYG с USHYHYG с HYGHHYG с SHYG

Доходность на риск

XME vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XME
Ранг доходности на риск XME: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 6161
Ранг коэф-та Мартина
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XME c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMEHYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.68

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.54

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

2.79

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.58

12.25

-2.67

XME vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XME на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа HYG равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XME и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XME и HYG

Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и HYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMEHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.89%

-34.25%

-51.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.60%

-2.34%

-20.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.47%

-4.56%

-25.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.27%

-15.79%

-21.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

-22.03%

-39.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

0.00%

-9.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.09%

-3.24%

-40.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.05%

0.53%

+8.52%

Волатильность

Сравнение волатильности XME и HYG

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что XME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMEHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.26%

1.31%

+13.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.51%

3.08%

+25.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.11%

3.87%

+32.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.84%

7.53%

+25.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.96%

8.29%

+24.67%

Сравнение комиссий XME и HYG

XME берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XME и HYG

Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности HYG в 5.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.90%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.32%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

XME and HYG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XME has higher volatility (15.26%) compared to HYG (1.31%). In terms of maximum drawdown, XME dropped -85.89% vs HYG's -34.25%.

On 10-year performance, XME leads with 19.60% vs 5.04% for HYG. On fees, XME is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HYG has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XME has performed better with a 19.60% return vs 5.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XME is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for HYG.

HYG has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 0.32% for XME.

XME is categorized as Materials, while HYG is High Yield Bonds. XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index, while HYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XME and 0.49% for HYG.

XME currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XME и HYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор