PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWJ с EWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWJ с EWZ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EWJ (iShares MSCI Japan ETF) and EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) are both exchange-traded funds - EWJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index, while EWZ is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWJ returned 9.55%/yr vs 8.29%/yr for EWZ. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. EWJ charges 0.49%/yr vs 0.59%/yr for EWZ.

Доходность

Сравнение доходности EWJ и EWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWJ показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у EWZ с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции EWJ превзошли акции EWZ по среднегодовой доходности: 9.55% против 8.29% соответственно.

EWJ

1 день
0.57%
1 месяц
-0.41%
С начала года
14.83%
6 месяцев
14.50%
1 год
30.65%
3 года*
16.57%
5 лет*
8.56%
10 лет*
9.55%

EWZ

1 день
0.83%
1 месяц
-4.57%
С начала года
10.48%
6 месяцев
9.03%
1 год
31.47%
3 года*
9.47%
5 лет*
4.96%
10 лет*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWJ и EWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		14.83%25.84%7.03%20.29%-17.72%1.16%15.40%19.34%-14.10%24.27%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		10.48%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%

Correlation

The correlation between EWJ and EWZ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2000 г.

0.46

The correlation between EWJ and EWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWJ и EWZ

Секторы
EWJ
EWZ

Промышленность

26.0%
10.9%

Технологии

19.1%
1.0%

Финансовые услуги

17.5%
32.7%

Потребительский циклический сектор

12.2%
1.5%

Коммуникационные услуги

7.9%
2.2%

Здравоохранение

6.3%
2.4%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.2%

Сырьевые материалы

3.0%
13.7%

Недвижимость

2.3%

-

Коммунальные услуги

1.1%
12.9%

Энергетика

1.1%
18.5%

Промышленность

EWJ
26.0%
EWZ
10.9%

Технологии

EWJ
19.1%
EWZ
1.0%

Финансовые услуги

EWJ
17.5%
EWZ
32.7%

Потребительский циклический сектор

EWJ
12.2%
EWZ
1.5%

Коммуникационные услуги

EWJ
7.9%
EWZ
2.2%

Здравоохранение

EWJ
6.3%
EWZ
2.4%

Потребительский защитный сектор

EWJ
3.6%
EWZ
4.2%

Сырьевые материалы

EWJ
3.0%
EWZ
13.7%

Недвижимость

EWJ
2.3%
EWZ

-

Коммунальные услуги

EWJ
1.1%
EWZ
12.9%

Энергетика

EWJ
1.1%
EWZ
18.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan ETF

iShares MSCI Brazil ETF

Часто сравнивают с EWJ:
EWJ с DXJEWJ с ^N225EWJ с EWJVEWJ с EWYEWJ с FLJPEWJ с HEWJEWJ с JPXN
Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT

Доходность на риск

EWJ vs. EWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWJ c EWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWJEWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.25

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
1.76

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

1.64

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

5.17

+2.45

EWJ vs. EWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWJ на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWZ равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJ и EWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWJ и EWZ

Максимальная просадка EWJ за все время составила -60.93%, что меньше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и EWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWJEWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.93%

-77.25%

+16.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-19.27%

+5.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-31.36%

+16.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.14%

-32.24%

-0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.14%

-56.99%

+23.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-23.06%

+21.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.72%

-35.93%

+14.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

6.10%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EWJ и EWZ

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) составляет 6.31%, в то время как у iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что EWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWJEWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

7.35%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.96%

19.97%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.23%

25.20%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

27.70%

-9.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

34.04%

-16.71%

Сравнение комиссий EWJ и EWZ

EWJ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWZ в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJ и EWZ

Дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности EWZ в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		3.94%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.70%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%

Часто задаваемые вопросы

EWJ and EWZ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWZ has higher volatility (7.35%) compared to EWJ (6.31%). In terms of maximum drawdown, EWJ dropped -60.93% vs EWZ's -77.25%.

On 10-year performance, EWJ leads with 9.55% vs 8.29% for EWZ. On fees, EWJ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWJ has been the lower-risk option at 6.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWJ has performed better with a 9.55% return vs 8.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWJ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for EWZ.

EWZ has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 3.94% for EWJ.

EWJ is categorized as Japan Equities, while EWZ is Latin America Equities. EWJ tracks MSCI Japan Index, while EWZ tracks MSCI Brazil 25/50 Index. Their fees differ too: 0.49% for EWJ and 0.59% for EWZ.

EWJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWJ и EWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор