Сравнение XLB с JEPQ
XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - XLB is a Materials fund tracking the Materials Select Sector Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XLB returned 10.88%/yr vs 19.91%/yr for JEPQ. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLB charges 0.13%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности XLB и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLB показывает доходность 15.57%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 7.85%.
XLB
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 15.57%
- 6 месяцев
- 16.68%
- 1 год
- 20.35%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 10.54%
JEPQ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLB и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 15.57% | 9.94% | 0.15% | 12.46% | -7.64% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.85% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -11.16% |
Correlation
The correlation between XLB and JEPQ is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.56 |
The correlation between XLB and JEPQ shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XLB и JEPQ
Секторы
XLB
JEPQ
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
XLB
JEPQ
Потребительский циклический сектор
XLB
JEPQ
Промышленность
XLB
JEPQ
Коммуникационные услуги
XLB
-
JEPQ
Потребительский защитный сектор
XLB
-
JEPQ
Энергетика
XLB
-
JEPQ
Финансовые услуги
XLB
-
JEPQ
Здравоохранение
XLB
-
JEPQ
Недвижимость
XLB
-
JEPQ
Технологии
XLB
-
JEPQ
Коммунальные услуги
XLB
-
JEPQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLB vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
XLB
JEPQ
Сравнение XLB c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLB | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.40 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.91 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 13.84 | -8.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLB и JEPQ
Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLB | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.83% | -20.07% | -39.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -8.82% | -3.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.17% | -20.07% | -3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -1.64% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -3.41% | -7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 1.85% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLB и JEPQ
Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что XLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLB | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 4.98% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.58% | 10.22% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 12.61% | +4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.06% | 16.73% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 16.73% | +3.97% |
Сравнение комиссий XLB и JEPQ
XLB берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLB и JEPQ
Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности JEPQ в 10.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.22% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.68% | 1.92% | 1.92% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
XLB and JEPQ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLB has higher volatility (7.05%) compared to JEPQ (4.98%). In terms of maximum drawdown, XLB dropped -59.83% vs JEPQ's -20.07%.
On 3-year performance, JEPQ leads with 19.91% vs 10.88% for XLB. On fees, XLB is cheaper at 0.13% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 19.91% return vs 10.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLB is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.22%, compared with 1.68% for XLB.
XLB is categorized as Materials, while JEPQ is Nasdaq-100. XLB tracks Materials Select Sector Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.13% for XLB and 0.35% for JEPQ.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLB и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор