PortfoliosLab logo
Сравнение EWY с EWJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWY и EWJ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EWY и EWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
286.35%
73.40%
EWY
EWJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWY:

-0.36

EWJ:

0.35

Коэф-т Сортино

EWY:

-0.37

EWJ:

0.63

Коэф-т Омега

EWY:

0.96

EWJ:

1.08

Коэф-т Кальмара

EWY:

-0.21

EWJ:

0.51

Коэф-т Мартина

EWY:

-0.68

EWJ:

1.55

Индекс Язвы

EWY:

13.59%

EWJ:

4.89%

Дневная вол-ть

EWY:

25.84%

EWJ:

21.47%

Макс. просадка

EWY:

-74.14%

EWJ:

-58.89%

Текущая просадка

EWY:

-37.01%

EWJ:

-1.53%

Доходность по периодам

С начала года, EWY показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у EWJ с доходностью 5.47%. За последние 10 лет акции EWY уступали акциям EWJ по среднегодовой доходности: 0.99% против 5.02% соответственно.


EWY

С начала года

9.67%

1 месяц

1.86%

6 месяцев

-6.54%

1 год

-9.78%

5 лет

3.58%

10 лет

0.99%

EWJ

С начала года

5.47%

1 месяц

2.24%

6 месяцев

6.89%

1 год

7.86%

5 лет

8.13%

10 лет

5.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWY и EWJ

EWY берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWJ в 0.49%.


График комиссии EWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWY: 0.59%
График комиссии EWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWJ: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWY и EWJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWY
Ранг риск-скорректированной доходности EWY, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

EWJ
Ранг риск-скорректированной доходности EWJ, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWJ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWY c EWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWY, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWY: -0.36
EWJ: 0.35
Коэффициент Сортино EWY, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWY: -0.37
EWJ: 0.63
Коэффициент Омега EWY, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWY: 0.96
EWJ: 1.08
Коэффициент Кальмара EWY, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWY: -0.21
EWJ: 0.51
Коэффициент Мартина EWY, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWY: -0.68
EWJ: 1.55

Показатель коэффициента Шарпа EWY на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа EWJ равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWY и EWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.36
0.35
EWY
EWJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWY и EWJ

Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности EWJ в 2.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWY
iShares MSCI South Korea ETF
2.33%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%1.20%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
2.22%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%1.32%

Просадки

Сравнение просадок EWY и EWJ

Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки EWJ в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и EWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.01%
-1.53%
EWY
EWJ

Волатильность

Сравнение волатильности EWY и EWJ

iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ) имеют волатильность 12.78% и 12.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.78%
12.35%
EWY
EWJ