PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWY с EWJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWY и EWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWY и EWJ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWY
iShares MSCI South Korea ETF
29.83%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%44.97%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
7.11%25.84%7.03%20.29%-17.72%1.16%15.40%19.34%-14.10%24.27%

Доходность по периодам

С начала года, EWY показывает доходность 29.83%, что значительно выше, чем у EWJ с доходностью 7.11%. За последние 10 лет акции EWY превзошли акции EWJ по среднегодовой доходности: 11.34% против 9.04% соответственно.


EWY

1 день
2.61%
1 месяц
-14.45%
С начала года
29.83%
6 месяцев
57.60%
1 год
135.29%
3 года*
30.35%
5 лет*
9.10%
10 лет*
11.34%

EWJ

1 день
2.42%
1 месяц
-4.12%
С начала года
7.11%
6 месяцев
11.85%
1 год
32.61%
3 года*
17.20%
5 лет*
7.13%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI South Korea ETF

iShares MSCI Japan ETF

Сравнение комиссий EWY и EWJ

EWY берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWJ в 0.49%.


Доходность на риск

EWY vs. EWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9898
Ранг коэф-та Мартина

EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWY c EWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWYEWJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.75

1.49

+2.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.92

2.12

+1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.29

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.01

2.35

+3.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.11

8.67

+15.44

EWY vs. EWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWY на текущий момент составляет 3.75, что выше коэффициента Шарпа EWJ равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWY и EWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWYEWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75

1.49

+2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.40

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.52

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.10

+0.17

Корреляция

Корреляция между EWY и EWJ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWY и EWJ

Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности EWJ в 4.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWY
iShares MSCI South Korea ETF
1.61%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
4.22%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%

Просадки

Сравнение просадок EWY и EWJ

Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки EWJ в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и EWJ.


Загрузка...

Показатели просадок


EWYEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.14%

-60.93%

-13.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.08%

-13.59%

-9.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.55%

-33.14%

-15.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.73%

-33.14%

-16.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.61%

-7.97%

-8.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.23%

-21.84%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

3.68%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EWY и EWJ

iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 20.29% по сравнению с iShares MSCI Japan ETF (EWJ) с волатильностью 9.02%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWYEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.29%

9.02%

+11.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.19%

15.04%

+16.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.35%

21.96%

+14.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.63%

18.12%

+8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.20%

17.32%

+8.88%