Сравнение EWY с EWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ).
EWY и EWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWY или EWJ.
Доходность
Сравнение доходности EWY и EWJ
Доходность по периодам
С начала года, EWY показывает доходность -11.81%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции EWY уступали акциям EWJ по среднегодовой доходности: 1.99% против 5.53% соответственно.
EWY
-11.81%
-6.90%
-11.42%
-4.74%
1.01%
1.99%
EWJ
6.61%
-3.21%
-1.21%
11.21%
4.44%
5.53%
Основные характеристики
| EWY | EWJ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.25 | 0.75 |
| Коэф-т Сортино | -0.19 | 1.10 |
| Коэф-т Омега | 0.98 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | -0.14 | 0.95 |
| Коэф-т Мартина | -0.81 | 3.28 |
| Индекс Язвы | 6.82% | 3.95% |
| Дневная вол-ть | 22.60% | 17.21% |
| Макс. просадка | -74.14% | -58.89% |
| Текущая просадка | -36.30% | -7.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWY и EWJ
EWY берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWJ в 0.49%.
Корреляция
Корреляция между EWY и EWJ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWY c EWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWY и EWJ
Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности EWJ в 2.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 2.86% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% | 1.20% | 1.39% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 2.04% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% | 1.32% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок EWY и EWJ
Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки EWJ в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и EWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWY и EWJ
iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с iShares MSCI Japan ETF (EWJ) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.