Сравнение EWY с EWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ).
EWY и EWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWY или EWJ.
Основные характеристики
| EWY | EWJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.63% | 6.75% |
| Дох-ть за 1 год | 10.09% | 19.24% |
| Дох-ть за 3 года | -8.90% | 1.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.76% | 5.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.11% | 6.04% |
| Коэф-т Шарпа | 0.45 | 1.35 |
| Дневная вол-ть | 21.36% | 14.80% |
| Макс. просадка | -74.14% | -58.89% |
| Current Drawdown | -28.95% | -4.68% |
Корреляция
Корреляция между EWY и EWJ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWY и EWJ
С начала года, EWY показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции EWY уступали акциям EWJ по среднегодовой доходности: 2.11% против 6.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWY и EWJ
EWY берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWJ в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWY c EWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWY и EWJ
Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности EWJ в 1.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 2.56% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% | 1.20% | 1.39% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 1.91% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% | 1.32% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок EWY и EWJ
Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки EWJ в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и EWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWY и EWJ
iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с iShares MSCI Japan ETF (EWJ) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.