Сравнение EWY с EWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ).
EWY и EWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWY и EWJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWY и EWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 29.83% | 95.33% | -20.48% | 19.05% | -26.59% | -7.58% | 39.43% | 7.97% | -20.37% | 44.97% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 7.11% | 25.84% | 7.03% | 20.29% | -17.72% | 1.16% | 15.40% | 19.34% | -14.10% | 24.27% |
Доходность по периодам
С начала года, EWY показывает доходность 29.83%, что значительно выше, чем у EWJ с доходностью 7.11%. За последние 10 лет акции EWY превзошли акции EWJ по среднегодовой доходности: 11.34% против 9.04% соответственно.
EWY
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -14.45%
- С начала года
- 29.83%
- 6 месяцев
- 57.60%
- 1 год
- 135.29%
- 3 года*
- 30.35%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 11.34%
EWJ
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 32.61%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWY и EWJ
EWY берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWJ в 0.49%.
Доходность на риск
EWY vs. EWJ — Ранг доходности на риск
EWY
EWJ
Сравнение EWY c EWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWY | EWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.75 | 1.49 | +2.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.92 | 2.12 | +1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.29 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.01 | 2.35 | +3.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.11 | 8.67 | +15.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWY | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75 | 1.49 | +2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.40 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.52 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.10 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между EWY и EWJ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWY и EWJ
Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности EWJ в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 1.61% | 2.10% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 4.22% | 4.52% | 2.34% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок EWY и EWJ
Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки EWJ в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и EWJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWY | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.14% | -60.93% | -13.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.08% | -13.59% | -9.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.55% | -33.14% | -15.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -33.14% | -16.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.61% | -7.97% | -8.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.23% | -21.84% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 3.68% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWY и EWJ
iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 20.29% по сравнению с iShares MSCI Japan ETF (EWJ) с волатильностью 9.02%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWY | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.29% | 9.02% | +11.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.19% | 15.04% | +16.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.35% | 21.96% | +14.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.63% | 18.12% | +8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.20% | 17.32% | +8.88% |