PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWJ с ICLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWJ с ICLN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EWJ (iShares MSCI Japan ETF) and ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - EWJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index, while ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWJ returned 9.55%/yr vs 11.67%/yr for ICLN. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWJ charges 0.49%/yr vs 0.39%/yr for ICLN.

Доходность

Сравнение доходности EWJ и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWJ показывает доходность 14.83%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 27.33%. За последние 10 лет акции EWJ уступали акциям ICLN по среднегодовой доходности: 9.55% против 11.67% соответственно.

EWJ

1 день
0.57%
1 месяц
-0.41%
С начала года
14.83%
6 месяцев
14.50%
1 год
30.65%
3 года*
16.57%
5 лет*
8.56%
10 лет*
9.55%

ICLN

1 день
0.87%
1 месяц
-4.39%
С начала года
27.33%
6 месяцев
27.01%
1 год
60.81%
3 года*
5.25%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWJ и ICLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		14.83%25.84%7.03%20.29%-17.72%1.16%15.40%19.34%-14.10%24.27%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		27.33%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%21.47%

Correlation

The correlation between EWJ and ICLN is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2008 г.

0.55

The correlation between EWJ and ICLN has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWJ и ICLN

Секторы
EWJ
ICLN

Промышленность

26.0%
27.8%

Технологии

19.1%
11.1%

Финансовые услуги

17.5%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%
0.1%

Коммуникационные услуги

7.9%

-

Здравоохранение

6.3%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Сырьевые материалы

3.0%
1.1%

Недвижимость

2.3%

-

Коммунальные услуги

1.1%
32.8%

Энергетика

1.1%
26.4%

Промышленность

EWJ
26.0%
ICLN
27.8%

Технологии

EWJ
19.1%
ICLN
11.1%

Финансовые услуги

EWJ
17.5%
ICLN

-

Потребительский циклический сектор

EWJ
12.2%
ICLN
0.1%

Коммуникационные услуги

EWJ
7.9%
ICLN

-

Здравоохранение

EWJ
6.3%
ICLN

-

Потребительский защитный сектор

EWJ
3.6%
ICLN

-

Сырьевые материалы

EWJ
3.0%
ICLN
1.1%

Недвижимость

EWJ
2.3%
ICLN

-

Коммунальные услуги

EWJ
1.1%
ICLN
32.8%

Энергетика

EWJ
1.1%
ICLN
26.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan ETF

iShares Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с EWJ:
EWJ с DXJEWJ с ^N225EWJ с EWJVEWJ с EWYEWJ с FLJPEWJ с HEWJEWJ с JPXN
Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT

Доходность на риск

EWJ vs. ICLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWJ c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWJICLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.17

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.73

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

3.73

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

13.84

-6.22

EWJ vs. ICLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWJ на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICLN равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJ и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWJ и ICLN

Максимальная просадка EWJ за все время составила -60.93%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и ICLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWJICLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.93%

-87.15%

+26.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-16.38%

+2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-43.18%

+28.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.14%

-57.16%

+24.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.14%

-66.75%

+33.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-43.03%

+41.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.72%

-66.56%

+44.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

4.41%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EWJ и ICLN

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) составляет 6.31%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 12.97%. Это указывает на то, что EWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWJICLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

12.97%

-6.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.96%

22.62%

-6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.23%

28.21%

-7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

27.55%

-9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

27.32%

-9.99%

Сравнение комиссий EWJ и ICLN

EWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJ и ICLN

Дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности ICLN в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		3.94%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.28%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%

Часто задаваемые вопросы

EWJ and ICLN have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICLN has higher volatility (12.97%) compared to EWJ (6.31%). In terms of maximum drawdown, EWJ dropped -60.93% vs ICLN's -87.15%.

On 10-year performance, ICLN leads with 11.67% vs 9.55% for EWJ. On fees, ICLN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, EWJ has been the lower-risk option at 6.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ICLN has performed better with a 11.67% return vs 9.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICLN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for EWJ.

EWJ has the higher dividend yield at 3.94%, compared with 1.28% for ICLN.

EWJ is categorized as Japan Equities, while ICLN is Alternative Energy Equities. EWJ tracks MSCI Japan Index, while ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index. Their fees differ too: 0.49% for EWJ and 0.39% for ICLN.

ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWJ и ICLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор