PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URA с COPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URA с COPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

URA (Global X Uranium ETF) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - URA is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while COPX is a Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, URA returned 17.12%/yr vs 21.95%/yr for COPX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URA charges 0.69%/yr vs 0.65%/yr for COPX.

Доходность

Сравнение доходности URA и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность 17.93%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 25.71%. За последние 10 лет акции URA уступали акциям COPX по среднегодовой доходности: 17.12% против 21.95% соответственно.

URA

1 день
-5.67%
1 месяц
-8.00%
С начала года
17.93%
6 месяцев
13.25%
1 год
61.26%
3 года*
39.27%
5 лет*
21.39%
10 лет*
17.12%

COPX

1 день
-3.64%
1 месяц
17.74%
С начала года
25.71%
6 месяцев
36.90%
1 год
120.82%
3 года*
37.36%
5 лет*
19.87%
10 лет*
21.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URA и COPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URA
Global X Uranium ETF		17.93%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%
COPX
Global X Copper Miners ETF		25.71%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%

Correlation

The correlation between URA and COPX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2010 г.

0.60

The correlation between URA and COPX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URA и COPX

Секторы
URA
COPX

Энергетика

57.0%

-

Промышленность

21.9%
3.7%

Коммунальные услуги

9.4%

-

Сырьевые материалы

5.0%
96.3%

Технологии

0.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

URA
57.0%
COPX

-

Промышленность

URA
21.9%
COPX
3.7%

Коммунальные услуги

URA
9.4%
COPX

-

Сырьевые материалы

URA
5.0%
COPX
96.3%

Технологии

URA
0.9%
COPX

-

Коммуникационные услуги

URA

-

COPX

-

Потребительский циклический сектор

URA

-

COPX

-

Потребительский защитный сектор

URA

-

COPX

-

Финансовые услуги

URA

-

COPX

-

Здравоохранение

URA

-

COPX

-

Недвижимость

URA

-

COPX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium ETF

Global X Copper Miners ETF

Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с U-U.TO
Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX

Доходность на риск

URA vs. COPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URA
Ранг доходности на риск URA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 3030
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URA c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URACOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.93

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
3.17

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.42

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

4.37

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.58

14.00

-9.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URA vs. COPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа COPX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URACOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.93

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.55

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.62

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.19

-0.24

Просадки

Сравнение просадок URA и COPX

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и COPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URACOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.54%

-83.16%

-10.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.43%

-27.82%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.81%

-39.72%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

-42.12%

+4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

-65.41%

+3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.81%

-5.69%

-37.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.01%

-39.30%

-35.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.40%

8.66%

+4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности URA и COPX

Global X Uranium ETF (URA) и Global X Copper Miners ETF (COPX) имеют волатильность 15.94% и 15.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URACOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.94%

15.38%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.29%

35.68%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.19%

41.41%

+8.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.62%

36.51%

+7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.73%

35.55%

+2.18%

Сравнение комиссий URA и COPX

URA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии COPX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и COPX

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности COPX в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.13%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
URA
Global X Uranium ETF		4.14%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

URA and COPX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (15.94%) compared to COPX (15.38%). In terms of maximum drawdown, URA dropped -93.54% vs COPX's -83.16%.

On 10-year performance, COPX leads with 21.95% vs 17.12% for URA. On fees, COPX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, COPX has been the lower-risk option at 15.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, COPX has performed better with a 21.95% return vs 17.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COPX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

URA has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 2.13% for COPX.

URA is categorized as Commodity Producers Equities, while COPX is Materials. URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Their fees differ too: 0.69% for URA and 0.65% for COPX.

COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URA и COPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор