PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SILJ с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SILJ с QQQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SILJ returned 8.17%/yr vs 21.59%/yr for QQQ. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. SILJ charges 0.69%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности SILJ и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SILJ показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 16.71%. За последние 10 лет акции SILJ уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.17% против 21.59% соответственно.

SILJ

1 день
-0.08%
1 месяц
-17.04%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
7.21%
1 год
79.14%
3 года*
43.26%
5 лет*
11.05%
10 лет*
8.17%

QQQ

1 день
1.56%
1 месяц
0.68%
С начала года
16.71%
6 месяцев
15.00%
1 год
35.78%
3 года*
27.15%
5 лет*
16.98%
10 лет*
21.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SILJ и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		-4.81%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-23.21%33.00%57.06%-27.95%-5.65%
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between SILJ and QQQ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2012 г.

0.20

Over the past year, SILJ and QQQ have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов SILJ и QQQ

Секторы
SILJ
QQQ

Сырьевые материалы

99.8%
1.1%

Финансовые услуги

0.3%
0.2%

Потребительский защитный сектор

0.2%
7.7%

Коммуникационные услуги

0.0%
15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Сырьевые материалы

SILJ
99.8%
QQQ
1.1%

Финансовые услуги

SILJ
0.3%
QQQ
0.2%

Потребительский защитный сектор

SILJ
0.2%
QQQ
7.7%

Коммуникационные услуги

SILJ
0.0%
QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

SILJ

-

QQQ
12.3%

Энергетика

SILJ

-

QQQ
0.6%

Здравоохранение

SILJ

-

QQQ
4.2%

Промышленность

SILJ

-

QQQ
2.8%

Недвижимость

SILJ

-

QQQ
0.1%

Технологии

SILJ

-

QQQ
53.8%

Коммунальные услуги

SILJ

-

QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Junior Silver Miners ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

SILJ vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SILJ c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SILJQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.15

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.77

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

3.00

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.48

11.43

-5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SILJ vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SILJ на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SILJ и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SILJQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.15

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.76

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.97

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.40

-0.34

Просадки

Сравнение просадок SILJ и QQQ

Максимальная просадка SILJ за все время составила -79.04%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILJ и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SILJQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.04%

-82.97%

+3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.71%

-11.96%

-22.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.71%

-22.77%

-11.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.47%

-35.12%

-20.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.06%

-35.12%

-34.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.64%

-4.03%

-30.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.42%

-32.77%

-8.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.49%

3.14%

+11.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SILJ и QQQ

Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) имеет более высокую волатильность в 20.06% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что SILJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SILJQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.06%

6.84%

+13.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.73%

13.20%

+33.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.89%

16.74%

+39.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.60%

22.49%

+22.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.33%

22.36%

+23.97%

Сравнение комиссий SILJ и QQQ

SILJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SILJ и QQQ

Дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности QQQ в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		2.10%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Часто задаваемые вопросы

SILJ and QQQ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SILJ has higher volatility (20.06%) compared to QQQ (6.84%). In terms of maximum drawdown, SILJ dropped -79.04% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.59% vs 8.17% for SILJ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 6.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.59% return vs 8.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.69% for SILJ.

SILJ has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.39% for QQQ.

SILJ is categorized as Silver, while QQQ is Nasdaq-100. SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Amplify and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for SILJ and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SILJ и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор