PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWM с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWM с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IWM (iShares Russell 2000 ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWM returned 10.93%/yr vs 15.49%/yr for SPY. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IWM charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности IWM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWM показывает доходность 17.07%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции IWM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.93% против 15.49% соответственно.

IWM

1 день
-1.37%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.83%
1 год
39.10%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.93%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWM и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWM
iShares Russell 2000 ETF		17.07%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between IWM and SPY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2000 г.

0.85

The correlation between IWM and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWM и SPY

Секторы
IWM
SPY

Технологии

19.5%
35.9%

Промышленность

17.1%
7.8%

Финансовые услуги

15.8%
11.8%

Здравоохранение

15.8%
8.4%

Потребительский циклический сектор

7.8%
10.3%

Энергетика

6.0%
3.6%

Недвижимость

5.7%
1.9%

Сырьевые материалы

4.5%
1.8%

Коммунальные услуги

3.0%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.1%
4.8%

Коммуникационные услуги

2.0%
11.3%

Технологии

IWM
19.5%
SPY
35.9%

Промышленность

IWM
17.1%
SPY
7.8%

Финансовые услуги

IWM
15.8%
SPY
11.8%

Здравоохранение

IWM
15.8%
SPY
8.4%

Потребительский циклический сектор

IWM
7.8%
SPY
10.3%

Энергетика

IWM
6.0%
SPY
3.6%

Недвижимость

IWM
5.7%
SPY
1.9%

Сырьевые материалы

IWM
4.5%
SPY
1.8%

Коммунальные услуги

IWM
3.0%
SPY
2.4%

Потребительский защитный сектор

IWM
2.1%
SPY
4.8%

Коммуникационные услуги

IWM
2.0%
SPY
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IWM:
IWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWOIWM с TNA
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

IWM vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.38

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.24

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

3.16

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.64

14.72

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWM vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.38

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.82

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.87

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.59

-0.22

Просадки

Сравнение просадок IWM и SPY

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-55.19%

-3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-8.88%

-2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-18.76%

-8.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-24.50%

-7.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-33.72%

-7.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-0.70%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-9.05%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

1.91%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и SPY

iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

2.84%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

8.90%

+4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

11.83%

+7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.52%

17.05%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.04%

17.94%

+5.10%

Сравнение комиссий IWM и SPY

IWM берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и SPY

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.88%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

IWM and SPY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (5.75%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, IWM dropped -59.05% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.49% vs 10.93% for IWM. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.49% return vs 10.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for IWM.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.88% for IWM.

IWM is categorized as Small Cap Blend Equities, while SPY is S&P 500. IWM tracks Russell 2000 Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.19% for IWM and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWM и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор