Сравнение IWM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 ETF (IWM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IWM и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWM или SPY.
Корреляция
Корреляция между IWM и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWM и SPY
Основные характеристики
IWM:
-0.01
SPY:
0.54
IWM:
0.14
SPY:
0.90
IWM:
1.02
SPY:
1.13
IWM:
-0.02
SPY:
0.57
IWM:
-0.05
SPY:
2.24
IWM:
9.33%
SPY:
4.82%
IWM:
24.06%
SPY:
20.02%
IWM:
-59.05%
SPY:
-55.19%
IWM:
-16.57%
SPY:
-7.53%
Доходность по периодам
С начала года, IWM показывает доходность -8.75%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции IWM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.48% против 12.33% соответственно.
IWM
-8.75%
15.08%
-14.45%
-0.14%
10.14%
6.48%
SPY
-3.30%
13.81%
-4.52%
10.65%
15.81%
12.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWM и SPY
IWM берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWM и SPY
IWM
SPY
Сравнение IWM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и SPY
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.23% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок IWM и SPY
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и SPY
Текущая волатильность для iShares Russell 2000 ETF (IWM) составляет 10.70%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 12.36%. Это указывает на то, что IWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.