Сравнение IWM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 ETF (IWM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IWM и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWM или SPY.
Корреляция
Корреляция между IWM и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWM и SPY
Основные характеристики
IWM:
0.03
SPY:
0.76
IWM:
0.20
SPY:
1.09
IWM:
1.02
SPY:
1.14
IWM:
0.04
SPY:
1.05
IWM:
0.11
SPY:
3.61
IWM:
6.37%
SPY:
2.90%
IWM:
20.48%
SPY:
13.76%
IWM:
-59.05%
SPY:
-55.19%
IWM:
-15.15%
SPY:
-7.20%
Доходность по периодам
С начала года, IWM показывает доходность -7.19%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -2.95%. За последние 10 лет акции IWM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.48% против 12.49% соответственно.
IWM
-7.19%
-4.80%
-6.02%
-1.28%
14.17%
6.48%
SPY
-2.95%
-4.28%
-0.28%
9.77%
19.27%
12.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWM и SPY
IWM берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWM и SPY
IWM
SPY
Сравнение IWM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и SPY
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности SPY в 1.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.21% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.26% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок IWM и SPY
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и SPY
iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.