PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LQD с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LQD и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LQD показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 6.53%. За последние 10 лет акции LQD уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 2.54% против 15.90% соответственно.


LQD

1 день
-0.06%
1 месяц
0.74%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.24%
1 год
5.16%
3 года*
5.30%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
2.54%

URA

1 день
1.54%
1 месяц
-14.61%
С начала года
6.53%
6 месяцев
3.57%
1 год
32.44%
3 года*
32.17%
5 лет*
18.77%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LQD и URA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
0.82%7.90%0.86%9.40%-17.92%-1.84%10.97%17.37%-3.79%7.06%
URA
Global X Uranium ETF
6.53%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%

Correlation

The correlation between LQD and URA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2010 г.

0.06

The correlation between LQD and URA shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Global X Uranium ETF

Доходность на риск

LQD vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LQD
Ранг доходности на риск LQD: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD: 3333
Ранг коэф-та Мартина

URA
Ранг доходности на риск URA: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQD c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LQDURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

1.04

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.37

2.30

+2.07

LQD vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQD на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа URA равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQD и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LQD и URA

Максимальная просадка LQD за все время составила -24.95%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQD и URA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LQDURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.95%

-93.54%

+68.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-31.48%

+28.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.43%

-37.81%

+29.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-37.90%

+12.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.95%

-61.45%

+36.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-48.34%

+44.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-74.94%

+70.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

14.12%

-12.93%

Волатильность

Сравнение волатильности LQD и URA

Текущая волатильность для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) составляет 1.78%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 17.69%. Это указывает на то, что LQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LQDURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

17.69%

-15.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

39.95%

-35.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.37%

51.24%

-45.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.65%

43.96%

-35.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.69%

37.91%

-29.22%

Сравнение комиссий LQD и URA

LQD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии URA в 0.69%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LQD и URA

Дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что сопоставимо с доходностью URA в 4.58%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
4.55%4.48%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%
URA
Global X Uranium ETF
4.58%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы


LQD and URA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (17.69%) compared to LQD (1.78%). In terms of maximum drawdown, LQD dropped -24.95% vs URA's -93.54%.

On 10-year performance, URA leads with 15.90% vs 2.54% for LQD. On fees, LQD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, LQD has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URA has performed better with a 15.90% return vs 2.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LQD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

URA has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 4.55% for LQD.

LQD is categorized as Corporate Bonds, while URA is Commodity Producers Equities. LQD tracks iBoxx $ Liquid Investment Grade Index, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.15% for LQD and 0.69% for URA.

LQD currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LQD и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор