PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICLN с NAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICLN с NAIL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) and NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index, while NAIL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ICLN returned 11.67%/yr vs 6.16%/yr for NAIL. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ICLN charges 0.39%/yr vs 0.99%/yr for NAIL.

Доходность

Сравнение доходности ICLN и NAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICLN показывает доходность 27.33%, что значительно выше, чем у NAIL с доходностью -13.15%. За последние 10 лет акции ICLN превзошли акции NAIL по среднегодовой доходности: 11.67% против 6.16% соответственно.

ICLN

1 день
0.87%
1 месяц
-4.39%
С начала года
27.33%
6 месяцев
27.01%
1 год
60.81%
3 года*
5.25%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
11.67%

NAIL

1 день
-2.18%
1 месяц
25.39%
С начала года
-13.15%
6 месяцев
-27.97%
1 год
-17.64%
3 года*
-11.92%
5 лет*
-9.97%
10 лет*
6.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICLN и NAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		27.33%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%21.47%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		-13.15%-40.43%-22.83%259.61%-75.23%168.20%-32.08%184.63%-73.96%268.71%

Correlation

The correlation between ICLN and NAIL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.44

The correlation between ICLN and NAIL shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ICLN и NAIL

Секторы
ICLN
NAIL

Коммунальные услуги

32.8%

-

Промышленность

27.8%
19.1%

Энергетика

26.4%

-

Технологии

11.1%

-

Сырьевые материалы

1.1%
8.6%

Потребительский циклический сектор

0.1%
71.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

ICLN
32.8%
NAIL

-

Промышленность

ICLN
27.8%
NAIL
19.1%

Энергетика

ICLN
26.4%
NAIL

-

Технологии

ICLN
11.1%
NAIL

-

Сырьевые материалы

ICLN
1.1%
NAIL
8.6%

Потребительский циклический сектор

ICLN
0.1%
NAIL
71.8%

Коммуникационные услуги

ICLN

-

NAIL

-

Потребительский защитный сектор

ICLN

-

NAIL

-

Финансовые услуги

ICLN

-

NAIL

-

Здравоохранение

ICLN

-

NAIL

-

Недвижимость

ICLN

-

NAIL
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy ETF

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT
Часто сравнивают с NAIL:
NAIL с ITBNAIL с XHBNAIL с DPSTNAIL с SPYNAIL с CURENAIL с PAVENAIL с WANT

Доходность на риск

ICLN vs. NAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
NAIL
Ранг доходности на риск NAIL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAIL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICLN c NAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICLNNAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
-0.20

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
0.35

+2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.04

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

-0.26

+3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

-0.45

+14.29

ICLN vs. NAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICLN на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа NAIL равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLN и NAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICLN и NAIL

Максимальная просадка ICLN за все время составила -87.15%, что меньше максимальной просадки NAIL в -93.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLN и NAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICLNNAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.15%

-93.75%

+6.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-67.85%

+51.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.18%

-82.09%

+38.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.16%

-84.40%

+27.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.75%

-93.75%

+27.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.03%

-75.18%

+32.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.56%

-43.87%

-22.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

39.36%

-34.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ICLN и NAIL

Текущая волатильность для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) составляет 12.97%, в то время как у Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) волатильность равна 26.93%. Это указывает на то, что ICLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICLNNAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.97%

26.93%

-13.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.62%

61.98%

-39.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.21%

88.92%

-60.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.55%

87.27%

-59.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.32%

89.35%

-62.03%

Сравнение комиссий ICLN и NAIL

ICLN берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии NAIL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLN и NAIL

Дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности NAIL в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.28%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		0.91%1.55%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ICLN and NAIL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAIL has higher volatility (26.93%) compared to ICLN (12.97%). In terms of maximum drawdown, ICLN dropped -87.15% vs NAIL's -93.75%.

On 10-year performance, ICLN leads with 11.67% vs 6.16% for NAIL. On fees, ICLN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ICLN has been the lower-risk option at 12.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ICLN has performed better with a 11.67% return vs 6.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICLN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.99% for NAIL.

ICLN has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.91% for NAIL.

ICLN is categorized as Alternative Energy Equities, while NAIL is Leveraged Equities. ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index, while NAIL tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.39% for ICLN and 0.99% for NAIL.

ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICLN и NAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор