PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URA с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URA с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

URA (Global X Uranium ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - URA is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, URA returned 17.12%/yr vs 15.49%/yr for SPY. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URA charges 0.69%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности URA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность 17.93%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции URA превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 17.12% против 15.49% соответственно.

URA

1 день
-5.67%
1 месяц
-8.00%
С начала года
17.93%
6 месяцев
13.25%
1 год
61.26%
3 года*
39.27%
5 лет*
21.39%
10 лет*
17.12%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URA и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URA
Global X Uranium ETF		17.93%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between URA and SPY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2010 г.

0.54

The correlation between URA and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URA и SPY

Секторы
URA
SPY

Энергетика

57.0%
3.6%

Промышленность

21.9%
7.8%

Коммунальные услуги

9.4%
2.4%

Сырьевые материалы

5.0%
1.8%

Технологии

0.9%
35.9%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.4%

Недвижимость

-

1.9%

Энергетика

URA
57.0%
SPY
3.6%

Промышленность

URA
21.9%
SPY
7.8%

Коммунальные услуги

URA
9.4%
SPY
2.4%

Сырьевые материалы

URA
5.0%
SPY
1.8%

Технологии

URA
0.9%
SPY
35.9%

Коммуникационные услуги

URA

-

SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

URA

-

SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

URA

-

SPY
4.8%

Финансовые услуги

URA

-

SPY
11.8%

Здравоохранение

URA

-

SPY
8.4%

Недвижимость

URA

-

SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с U-U.TO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

URA vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URA
Ранг доходности на риск URA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URASPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.38

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
3.24

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.43

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

3.16

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.58

14.72

-10.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URA vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URASPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.38

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.82

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.87

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.59

-0.64

Просадки

Сравнение просадок URA и SPY

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URASPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.54%

-55.19%

-38.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.43%

-8.88%

-19.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.81%

-18.76%

-19.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

-24.50%

-13.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

-33.72%

-27.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.81%

-0.70%

-42.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.01%

-9.05%

-65.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.40%

1.91%

+11.49%

Волатильность

Сравнение волатильности URA и SPY

Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 15.94% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URASPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.94%

2.84%

+13.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.29%

8.90%

+29.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.19%

11.83%

+38.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.62%

17.05%

+26.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.73%

17.94%

+19.79%

Сравнение комиссий URA и SPY

URA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и SPY

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
URA
Global X Uranium ETF		4.14%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

URA and SPY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (15.94%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, URA dropped -93.54% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, URA leads with 17.12% vs 15.49% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URA has performed better with a 17.12% return vs 15.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

URA has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 0.98% for SPY.

URA is categorized as Commodity Producers Equities, while SPY is S&P 500. URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.69% for URA and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URA и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор