PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQD с NAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LQD с NAIL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF) and NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - LQD is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid Investment Grade Index, while NAIL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, LQD returned 2.54%/yr vs 6.16%/yr for NAIL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. LQD charges 0.15%/yr vs 0.99%/yr for NAIL.

Доходность

Сравнение доходности LQD и NAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LQD показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у NAIL с доходностью -13.15%. За последние 10 лет акции LQD уступали акциям NAIL по среднегодовой доходности: 2.54% против 6.16% соответственно.

LQD

1 день
-0.06%
1 месяц
0.74%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.24%
1 год
5.16%
3 года*
5.30%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
2.54%

NAIL

1 день
-2.18%
1 месяц
25.39%
С начала года
-13.15%
6 месяцев
-27.97%
1 год
-17.64%
3 года*
-11.92%
5 лет*
-9.97%
10 лет*
6.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LQD и NAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		0.82%7.90%0.86%9.40%-17.92%-1.84%10.97%17.37%-3.79%7.06%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		-13.15%-40.43%-22.83%259.61%-75.23%168.20%-32.08%184.63%-73.96%268.71%

Correlation

The correlation between LQD and NAIL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.30

Over the past year, LQD and NAIL have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

Часто сравнивают с LQD:
LQD с HYGLQD с VCITLQD с IEFLQD с TLTLQD с VCLTLQD с LQDWLQD с LQDH
Часто сравнивают с NAIL:
NAIL с ITBNAIL с XHBNAIL с DPSTNAIL с SPYNAIL с CURENAIL с PAVENAIL с WANT

Доходность на риск

LQD vs. NAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQD
Ранг доходности на риск LQD: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD: 3333
Ранг коэф-та Мартина
NAIL
Ранг доходности на риск NAIL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAIL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQD c NAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LQDNAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
-0.20

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
0.35

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.04

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

-0.26

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.37

-0.45

+4.82

LQD vs. NAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQD на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа NAIL равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQD и NAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LQD и NAIL

Максимальная просадка LQD за все время составила -24.95%, что меньше максимальной просадки NAIL в -93.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQD и NAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LQDNAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.95%

-93.75%

+68.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-67.85%

+64.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.43%

-82.09%

+73.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-84.40%

+59.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.95%

-93.75%

+68.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-75.18%

+71.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-43.87%

+39.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

39.36%

-38.17%

Волатильность

Сравнение волатильности LQD и NAIL

Текущая волатильность для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) составляет 1.78%, в то время как у Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) волатильность равна 26.93%. Это указывает на то, что LQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LQDNAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

26.93%

-25.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

61.98%

-57.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.37%

88.92%

-83.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.65%

87.27%

-78.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.69%

89.35%

-80.66%

Сравнение комиссий LQD и NAIL

LQD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NAIL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQD и NAIL

Дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности NAIL в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		4.55%4.48%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		0.91%1.55%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LQD and NAIL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAIL has higher volatility (26.93%) compared to LQD (1.78%). In terms of maximum drawdown, LQD dropped -24.95% vs NAIL's -93.75%.

On 10-year performance, NAIL leads with 6.16% vs 2.54% for LQD. On fees, LQD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, LQD has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NAIL has performed better with a 6.16% return vs 2.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LQD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.99% for NAIL.

LQD has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 0.91% for NAIL.

LQD is categorized as Corporate Bonds, while NAIL is Leveraged Equities. LQD tracks iBoxx $ Liquid Investment Grade Index, while NAIL tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.15% for LQD and 0.99% for NAIL.

LQD currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LQD и NAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор