Сравнение URA с XLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Uranium ETF (URA) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB).
URA и XLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URA или XLB.
Доходность
Сравнение доходности URA и XLB
Доходность по периодам
С начала года, URA показывает доходность 9.52%, что значительно выше, чем у XLB с доходностью 8.09%. За последние 10 лет акции URA уступали акциям XLB по среднегодовой доходности: 4.12% против 8.42% соответственно.
URA
9.52%
-6.34%
-7.12%
14.66%
25.86%
4.12%
XLB
8.09%
-5.98%
-0.03%
16.20%
10.88%
8.42%
Основные характеристики
| URA | XLB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.46 | 1.25 |
| Коэф-т Сортино | 0.88 | 1.75 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.22 | 1.94 |
| Коэф-т Мартина | 1.34 | 5.84 |
| Индекс Язвы | 12.21% | 2.84% |
| Дневная вол-ть | 35.75% | 13.28% |
| Макс. просадка | -93.54% | -59.83% |
| Текущая просадка | -68.05% | -6.50% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URA и XLB
URA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.
Корреляция
Корреляция между URA и XLB составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение URA c XLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URA и XLB
Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности XLB в 1.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 5.63% | 6.07% | 0.76% | 5.85% | 1.69% | 1.66% | 0.45% | 2.03% | 7.28% | 1.96% | 4.28% | 0.54% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.93% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% | 1.97% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок URA и XLB
Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и XLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URA и XLB
Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.