PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWY с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWY с JEPQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EWY (iShares MSCI South Korea ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - EWY is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EWY returned 46.46%/yr vs 19.91%/yr for JEPQ. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWY charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности EWY и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWY показывает доходность 103.10%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 7.85%.

EWY

1 день
-0.75%
1 месяц
4.68%
С начала года
103.10%
6 месяцев
117.85%
1 год
198.25%
3 года*
46.46%
5 лет*
18.80%
10 лет*
16.84%

JEPQ

1 день
0.62%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.80%
1 год
25.53%
3 года*
19.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWY и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		103.10%95.33%-20.48%19.05%-14.77%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.85%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between EWY and JEPQ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.58

The correlation between EWY and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWY и JEPQ

Секторы
EWY
JEPQ

Технологии

52.4%
54.0%

Промышленность

20.4%
3.1%

Финансовые услуги

9.6%
0.4%

Потребительский циклический сектор

5.7%
12.8%

Здравоохранение

3.5%
4.4%

Коммуникационные услуги

2.9%
15.4%

Сырьевые материалы

2.0%
1.0%

Потребительский защитный сектор

1.7%
7.1%

Энергетика

1.4%
0.4%

Коммунальные услуги

0.4%
1.3%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

EWY
52.4%
JEPQ
54.0%

Промышленность

EWY
20.4%
JEPQ
3.1%

Финансовые услуги

EWY
9.6%
JEPQ
0.4%

Потребительский циклический сектор

EWY
5.7%
JEPQ
12.8%

Здравоохранение

EWY
3.5%
JEPQ
4.4%

Коммуникационные услуги

EWY
2.9%
JEPQ
15.4%

Сырьевые материалы

EWY
2.0%
JEPQ
1.0%

Потребительский защитный сектор

EWY
1.7%
JEPQ
7.1%

Энергетика

EWY
1.4%
JEPQ
0.4%

Коммунальные услуги

EWY
0.4%
JEPQ
1.3%

Недвижимость

EWY

-

JEPQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI South Korea ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с QQQEWY с EWTEWY с EWH
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

EWY vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWY c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWYJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.29
2.03

+2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
2.69

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.40

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.65

2.91

+5.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.24

13.84

+16.40

EWY vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWY на текущий момент составляет 4.29, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWY и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWY и JEPQ

Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWYJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.14%

-20.07%

-54.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.08%

-8.82%

-14.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.36%

-20.07%

-7.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.88%

-1.64%

-7.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.11%

-3.41%

-16.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.59%

1.85%

+4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности EWY и JEPQ

iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 25.64% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWYJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.64%

4.98%

+20.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.65%

10.22%

+32.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.51%

12.61%

+33.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.15%

16.73%

+13.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.06%

16.73%

+11.33%

Сравнение комиссий EWY и JEPQ

EWY берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWY и JEPQ

Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности JEPQ в 10.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.03%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.22%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWY and JEPQ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWY has higher volatility (25.64%) compared to JEPQ (4.98%). In terms of maximum drawdown, EWY dropped -74.14% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, EWY leads with 46.46% vs 19.91% for JEPQ. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EWY has performed better with a 46.46% return vs 19.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for EWY.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.22%, compared with 1.03% for EWY.

EWY is categorized as Asia Pacific Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. EWY tracks MSCI Korea Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.59% for EWY and 0.35% for JEPQ.

EWY currently has the higher Sharpe Ratio (4.29 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWY и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор