iShares China Large-Cap ETF (FXI) Коэффициент Сортино: 0.28
Коэффициент Сортино FXI равен 0.28, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 0.28 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино FXI
FXI опережает 13.6% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Слабая доходность с поправкой на риск убытков относительно аналогов
- Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
- Рассмотрите сокращение экспозиции или внедрение хеджирования от убытков
- Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
Позиция FXI на рынке
График показывает коэффициент Сортино FXI относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): 0.80 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 0.80 до 2.03
- Зеленая зона (верхние 25%): 2.03 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 9.75+
- Медиана (50-й перцентиль): 1.44 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными ETF
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино iShares China Large-Cap ETF с другими ETF в категории China Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность FXI с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| CNXT | VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF | 2.57 | |||
| FCA | First Trust China AlphaDEX Fund | 2.54 | |||
| KBA | KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 2.26 | |||
| NBCE | Neuberger Berman China Equity ETF | 2.15 | |||
| ASHS | Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | 2.14 | |||
| ASHR | Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund | 1.96 | |||
| MCHS | Matthews China Discovery Active ETF | 1.94 | |||
| CNYA | iShares MSCI China A ETF | 1.84 | |||
| CHAU | Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | 1.76 | |||
| KSTR | KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 1.57 | |||
| FXI | iShares China Large-Cap ETF | 0.28 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино FXI во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда FXI стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка...
Explore FXI risk-adjusted metrics in detail
Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.