Сравнение HYG с EFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).
HYG и EFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYG или EFA.
Основные характеристики
| HYG | EFA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.68% | 2.32% |
| Дох-ть за 1 год | 8.63% | 9.25% |
| Дох-ть за 3 года | 0.81% | 2.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.62% | 5.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.18% | 4.22% |
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 0.66 |
| Дневная вол-ть | 6.17% | 12.42% |
| Макс. просадка | -34.24% | -61.04% |
| Current Drawdown | -1.04% | -3.67% |
Корреляция
Корреляция между HYG и EFA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HYG и EFA
С начала года, HYG показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции HYG уступали акциям EFA по среднегодовой доходности: 3.18% против 4.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYG и EFA
HYG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYG c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYG и EFA
Дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности EFA в 2.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 6.00% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% | 6.10% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.91% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% | 3.72% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок HYG и EFA
Максимальная просадка HYG за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYG и EFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYG и EFA
Текущая волатильность для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) составляет 1.70%, в то время как у iShares MSCI EAFE ETF (EFA) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что HYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.