PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYG с EFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYG с EFA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) and EFA (iShares MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - HYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index, while EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, HYG returned 5.04%/yr vs 9.84%/yr for EFA. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYG charges 0.49%/yr vs 0.32%/yr for EFA.

Доходность

Сравнение доходности HYG и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYG показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 9.36%. За последние 10 лет акции HYG уступали акциям EFA по среднегодовой доходности: 5.04% против 9.84% соответственно.

HYG

1 день
0.00%
1 месяц
0.55%
С начала года
1.65%
6 месяцев
2.21%
1 год
6.49%
3 года*
8.52%
5 лет*
3.75%
10 лет*
5.04%

EFA

1 день
0.28%
1 месяц
1.15%
С начала года
9.36%
6 месяцев
10.80%
1 год
20.34%
3 года*
16.14%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYG и EFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		1.65%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%6.07%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		9.36%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%

Correlation

The correlation between HYG and EFA is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2007 г.

0.63

The correlation between HYG and EFA has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HYG и EFA

Секторы
HYG
EFA

Коммунальные услуги

99.6%
4.0%

Недвижимость

0.4%
1.9%

Сырьевые материалы

-

5.9%

Коммуникационные услуги

-

4.5%

Потребительский циклический сектор

-

7.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.7%

Энергетика

-

4.0%

Финансовые услуги

-

24.6%

Здравоохранение

-

10.6%

Промышленность

-

19.9%

Технологии

-

10.4%

Коммунальные услуги

HYG
99.6%
EFA
4.0%

Недвижимость

HYG
0.4%
EFA
1.9%

Сырьевые материалы

HYG

-

EFA
5.9%

Коммуникационные услуги

HYG

-

EFA
4.5%

Потребительский циклический сектор

HYG

-

EFA
7.6%

Потребительский защитный сектор

HYG

-

EFA
6.7%

Энергетика

HYG

-

EFA
4.0%

Финансовые услуги

HYG

-

EFA
24.6%

Здравоохранение

HYG

-

EFA
10.6%

Промышленность

HYG

-

EFA
19.9%

Технологии

HYG

-

EFA
10.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с AGGHYG с USHYHYG с HYGHHYG с SHYG
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO

Доходность на риск

HYG vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYG c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HYGEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.31

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
1.91

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

1.79

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.25

6.67

+5.58

HYG vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYG на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFA равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYG и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYG и EFA

Максимальная просадка HYG за все время составила -34.25%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYG и EFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYGEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.25%

-61.04%

+26.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.34%

-11.42%

+9.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.56%

-14.05%

+9.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.79%

-29.53%

+13.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.03%

-34.19%

+12.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.61%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-11.92%

+8.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

3.07%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности HYG и EFA

Текущая волатильность для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) составляет 1.31%, в то время как у iShares MSCI EAFE ETF (EFA) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что HYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYGEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

5.50%

-4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

13.19%

-10.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

15.64%

-11.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.53%

16.58%

-9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.29%

17.27%

-8.98%

Сравнение комиссий HYG и EFA

HYG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYG и EFA

Дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности EFA в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.09%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.90%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%

Часто задаваемые вопросы

HYG and EFA have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFA has higher volatility (5.50%) compared to HYG (1.31%). In terms of maximum drawdown, HYG dropped -34.25% vs EFA's -61.04%.

On 10-year performance, EFA leads with 9.84% vs 5.04% for HYG. On fees, EFA is cheaper at 0.32% per year. On volatility, HYG has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFA has performed better with a 9.84% return vs 5.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.49% for HYG.

HYG has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 3.09% for EFA.

HYG is categorized as High Yield Bonds, while EFA is Foreign Large Cap Equities. HYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index, while EFA tracks MSCI EAFE Index (Net). Their fees differ too: 0.49% for HYG and 0.32% for EFA.

HYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYG и EFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор