PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SILJ с ICLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SILJ с ICLN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) and ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index, while ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SILJ returned 8.82%/yr vs 11.67%/yr for ICLN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. SILJ charges 0.69%/yr vs 0.39%/yr for ICLN.

Доходность

Сравнение доходности SILJ и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SILJ показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 27.33%. За последние 10 лет акции SILJ уступали акциям ICLN по среднегодовой доходности: 8.82% против 11.67% соответственно.

SILJ

1 день
3.23%
1 месяц
-20.69%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
0.26%
1 год
85.48%
3 года*
45.21%
5 лет*
11.38%
10 лет*
8.82%

ICLN

1 день
0.87%
1 месяц
-4.39%
С начала года
27.33%
6 месяцев
27.01%
1 год
60.81%
3 года*
5.25%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SILJ и ICLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		-1.77%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-23.21%33.00%57.06%-27.95%-5.65%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		27.33%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%21.47%

Correlation

The correlation between SILJ and ICLN is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2012 г.

0.29

The correlation between SILJ and ICLN shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SILJ и ICLN

Секторы
SILJ
ICLN

Сырьевые материалы

99.8%
1.1%

Финансовые услуги

0.3%

-

Потребительский защитный сектор

0.2%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Энергетика

-

26.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

27.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

11.1%

Коммунальные услуги

-

32.8%

Сырьевые материалы

SILJ
99.8%
ICLN
1.1%

Финансовые услуги

SILJ
0.3%
ICLN

-

Потребительский защитный сектор

SILJ
0.2%
ICLN

-

Коммуникационные услуги

SILJ
0.0%
ICLN

-

Потребительский циклический сектор

SILJ

-

ICLN
0.1%

Энергетика

SILJ

-

ICLN
26.4%

Здравоохранение

SILJ

-

ICLN

-

Промышленность

SILJ

-

ICLN
27.8%

Недвижимость

SILJ

-

ICLN

-

Технологии

SILJ

-

ICLN
11.1%

Коммунальные услуги

SILJ

-

ICLN
32.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Junior Silver Miners ETF

iShares Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV
Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT

Доходность на риск

SILJ vs. ICLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SILJ c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SILJICLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.17

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.73

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

3.73

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

13.84

-8.19

SILJ vs. ICLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SILJ на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICLN равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SILJ и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SILJ и ICLN

Максимальная просадка SILJ за все время составила -79.04%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILJ и ICLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SILJICLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.04%

-87.15%

+8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.16%

-16.38%

-22.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.16%

-43.18%

+4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.60%

-57.16%

+2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.06%

-66.75%

-3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.56%

-43.03%

+10.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.40%

-66.56%

+25.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.17%

4.41%

+10.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SILJ и ICLN

Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) имеет более высокую волатильность в 20.76% по сравнению с iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) с волатильностью 12.97%. Это указывает на то, что SILJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SILJICLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.76%

12.97%

+7.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.36%

22.62%

+24.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.54%

28.21%

+28.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.76%

27.55%

+17.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.41%

27.32%

+19.09%

Сравнение комиссий SILJ и ICLN

SILJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SILJ и ICLN

Дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности ICLN в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.28%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		2.04%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Часто задаваемые вопросы

SILJ and ICLN have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SILJ has higher volatility (20.76%) compared to ICLN (12.97%). In terms of maximum drawdown, SILJ dropped -79.04% vs ICLN's -87.15%.

On 10-year performance, ICLN leads with 11.67% vs 8.82% for SILJ. On fees, ICLN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ICLN has been the lower-risk option at 12.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ICLN has performed better with a 11.67% return vs 8.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICLN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.69% for SILJ.

SILJ has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.28% for ICLN.

SILJ is categorized as Silver, while ICLN is Alternative Energy Equities. SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index, while ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index. They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 0.69% for SILJ and 0.39% for ICLN.

ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SILJ и ICLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор