Сравнение EWJ с GDXJ
EWJ (iShares MSCI Japan ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - EWJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index, while GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWJ returned 9.55%/yr vs 12.00%/yr for GDXJ. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. EWJ charges 0.49%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.
Доходность
Сравнение доходности EWJ и GDXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWJ показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -8.37%. За последние 10 лет акции EWJ уступали акциям GDXJ по среднегодовой доходности: 9.55% против 12.00% соответственно.
EWJ
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- 14.50%
- 1 год
- 30.65%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 9.55%
GDXJ
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -19.14%
- С начала года
- -8.37%
- 6 месяцев
- -6.68%
- 1 год
- 51.06%
- 3 года*
- 44.17%
- 5 лет*
- 16.23%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение доходности по годам EWJ и GDXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 14.83% | 25.84% | 7.03% | 20.29% | -17.72% | 1.16% | 15.40% | 19.34% | -14.10% | 24.27% |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | -8.37% | 172.28% | 15.67% | 7.12% | -14.53% | -21.25% | 30.40% | 40.44% | -11.02% | 8.22% |
Correlation
The correlation between EWJ and GDXJ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2009 г. | 0.25 |
The correlation between EWJ and GDXJ shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов EWJ и GDXJ
Секторы
EWJ
GDXJ
Промышленность
-
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Промышленность
EWJ
GDXJ
-
Технологии
EWJ
GDXJ
-
Финансовые услуги
EWJ
GDXJ
-
Потребительский циклический сектор
EWJ
GDXJ
-
Коммуникационные услуги
EWJ
GDXJ
-
Здравоохранение
EWJ
GDXJ
-
Потребительский защитный сектор
EWJ
GDXJ
-
Сырьевые материалы
EWJ
GDXJ
Недвижимость
EWJ
GDXJ
-
Коммунальные услуги
EWJ
GDXJ
-
Энергетика
EWJ
GDXJ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWJ vs. GDXJ — Ранг доходности на риск
EWJ
GDXJ
Сравнение EWJ c GDXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWJ | GDXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.30 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 3.55 | +4.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWJ и GDXJ
Максимальная просадка EWJ за все время составила -60.93%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и GDXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWJ | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.93% | -88.66% | +27.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -39.47% | +25.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.68% | -39.47% | +24.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.14% | -49.76% | +16.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.14% | -57.77% | +24.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -33.25% | +31.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -60.45% | +38.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 14.41% | -10.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWJ и GDXJ
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) составляет 6.31%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 19.46%. Это указывает на то, что EWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWJ | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 19.46% | -13.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.96% | 43.41% | -27.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.23% | 51.54% | -31.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.38% | 41.50% | -23.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 44.23% | -26.90% |
Сравнение комиссий EWJ и GDXJ
EWJ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GDXJ в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWJ и GDXJ
Дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности GDXJ в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 3.94% | 4.52% | 2.34% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 2.54% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
EWJ and GDXJ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXJ has higher volatility (19.46%) compared to EWJ (6.31%). In terms of maximum drawdown, EWJ dropped -60.93% vs GDXJ's -88.66%.
On 10-year performance, GDXJ leads with 12.00% vs 9.55% for EWJ. On fees, EWJ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWJ has been the lower-risk option at 6.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GDXJ has performed better with a 12.00% return vs 9.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EWJ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.52% for GDXJ.
EWJ has the higher dividend yield at 3.94%, compared with 2.54% for GDXJ.
EWJ is categorized as Japan Equities, while GDXJ is Gold. EWJ tracks MSCI Japan Index, while GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.49% for EWJ and 0.52% for GDXJ.
EWJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWJ и GDXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор