PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPY с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPY с JEPQ

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 ETF (SPY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

SPY и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPY или JEPQ.

Корреляция

Корреляция между SPY и JEPQ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SPY и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 500 ETF (SPY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.09%
38.02%
SPY
JEPQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPY:

0.51

JEPQ:

0.44

Коэф-т Сортино

SPY:

0.86

JEPQ:

0.76

Коэф-т Омега

SPY:

1.13

JEPQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

SPY:

0.55

JEPQ:

0.45

Коэф-т Мартина

SPY:

2.26

JEPQ:

1.72

Индекс Язвы

SPY:

4.55%

JEPQ:

5.25%

Дневная вол-ть

SPY:

20.08%

JEPQ:

20.45%

Макс. просадка

SPY:

-55.19%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

SPY:

-9.89%

JEPQ:

-10.99%

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность -5.76%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -6.90%.

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

JEPQ

С начала года

-6.90%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

-2.76%

1 год

9.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPY и JEPQ

SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPQ: 0.35%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPY и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPY c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 ETF (SPY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPY: 0.51
JEPQ: 0.44
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPY: 0.86
JEPQ: 0.76
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPY: 1.13
JEPQ: 1.12
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPY: 0.55
JEPQ: 0.45
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPY: 2.26
JEPQ: 1.72

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.44
SPY
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и JEPQ

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности JEPQ в 11.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.29%9.66%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPY и JEPQ

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.89%
-10.99%
SPY
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и JEPQ

SPDR S&P 500 ETF (SPY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 15.12% и 14.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.12%
14.72%
SPY
JEPQ