PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY с JEPQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPY returned 21.35%/yr vs 20.04%/yr for JEPQ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SPY charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности SPY и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность 8.70%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 7.44%.

SPY

1 день
0.23%
1 месяц
0.22%
С начала года
8.70%
6 месяцев
8.75%
1 год
24.79%
3 года*
21.35%
5 лет*
13.42%
10 лет*
15.27%

JEPQ

1 день
1.24%
1 месяц
0.97%
С начала года
7.44%
6 месяцев
7.26%
1 год
25.85%
3 года*
20.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.70%17.72%24.89%26.18%-9.70%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.44%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between SPY and JEPQ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.92

The correlation between SPY and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPY и JEPQ

Секторы
SPY
JEPQ

Технологии

35.9%
54.0%

Финансовые услуги

11.8%
0.4%

Коммуникационные услуги

11.3%
15.4%

Потребительский циклический сектор

10.3%
12.8%

Здравоохранение

8.4%
4.4%

Промышленность

7.8%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
7.1%

Энергетика

3.6%
0.4%

Коммунальные услуги

2.4%
1.3%

Недвижимость

1.9%
0.2%

Сырьевые материалы

1.8%
1.0%

Технологии

SPY
35.9%
JEPQ
54.0%

Финансовые услуги

SPY
11.8%
JEPQ
0.4%

Коммуникационные услуги

SPY
11.3%
JEPQ
15.4%

Потребительский циклический сектор

SPY
10.3%
JEPQ
12.8%

Здравоохранение

SPY
8.4%
JEPQ
4.4%

Промышленность

SPY
7.8%
JEPQ
3.1%

Потребительский защитный сектор

SPY
4.8%
JEPQ
7.1%

Энергетика

SPY
3.6%
JEPQ
0.4%

Коммунальные услуги

SPY
2.4%
JEPQ
1.3%

Недвижимость

SPY
1.9%
JEPQ
0.2%

Сырьевые материалы

SPY
1.8%
JEPQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

SPY vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.13

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.79

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.95

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.93

14.33

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.13

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.96

-0.38

Просадки

Сравнение просадок SPY и JEPQ

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-20.07%

-35.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-8.82%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-20.07%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-2.02%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-3.42%

-5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.81%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и JEPQ

State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 3.72% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

3.65%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

9.66%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

12.19%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

16.67%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

16.67%

+1.29%

Сравнение комиссий SPY и JEPQ

SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и JEPQ

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности JEPQ в 10.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.26%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SPY and JEPQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPY has higher volatility (3.72%) compared to JEPQ (3.65%). In terms of maximum drawdown, SPY dropped -55.19% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, SPY leads with 21.35% vs 20.04% for JEPQ. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPY has performed better with a 21.35% return vs 20.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.26%, compared with 1.00% for SPY.

SPY is categorized as S&P 500, while JEPQ is Nasdaq-100. SPY tracks S&P 500 Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.09% for SPY and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор