Сравнение EFA с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
EFA и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFA и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFA и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.69% | 31.55% | 3.49% | 18.36% | -14.39% | 11.45% | 7.60% | 22.04% | -13.82% | 25.07% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, EFA показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции EFA уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 8.93% против 9.83% соответственно.
EFA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 8.93%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFA и IWM
EFA берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
EFA vs. IWM — Ранг доходности на риск
EFA
IWM
Сравнение EFA c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFA | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.15 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.70 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.93 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 7.08 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFA | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.15 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.15 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.43 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.34 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между EFA и IWM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFA и IWM
Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.29% | 3.38% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок EFA и IWM
Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFA | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.04% | -59.05% | -1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -13.74% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.53% | -31.91% | +2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.19% | -41.13% | +6.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -7.33% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.00% | -10.83% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.73% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFA и IWM
iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.51% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFA | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 7.36% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.21% | 14.48% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 23.18% | -5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 22.54% | -6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 22.99% | -5.79% |