PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFA с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFA с IWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFA (iShares MSCI EAFE ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net), while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFA returned 9.11%/yr vs 10.93%/yr for IWM. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFA charges 0.32%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности EFA и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFA показывает доходность 8.42%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 17.07%. За последние 10 лет акции EFA уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 9.11% против 10.93% соответственно.

EFA

1 день
-0.86%
1 месяц
3.40%
С начала года
8.42%
6 месяцев
10.94%
1 год
21.06%
3 года*
16.44%
5 лет*
8.29%
10 лет*
9.11%

IWM

1 день
-1.37%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.83%
1 год
39.10%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFA и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		8.42%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		17.07%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between EFA and IWM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2001 г.

0.73

The correlation between EFA and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFA и IWM

Секторы
EFA
IWM

Финансовые услуги

24.6%
15.8%

Промышленность

19.9%
17.1%

Здравоохранение

10.6%
15.8%

Технологии

10.4%
19.5%

Потребительский циклический сектор

7.6%
7.8%

Потребительский защитный сектор

6.7%
2.1%

Сырьевые материалы

5.9%
4.5%

Коммуникационные услуги

4.5%
2.0%

Энергетика

4.0%
6.0%

Коммунальные услуги

4.0%
3.0%

Недвижимость

1.9%
5.7%

Финансовые услуги

EFA
24.6%
IWM
15.8%

Промышленность

EFA
19.9%
IWM
17.1%

Здравоохранение

EFA
10.6%
IWM
15.8%

Технологии

EFA
10.4%
IWM
19.5%

Потребительский циклический сектор

EFA
7.6%
IWM
7.8%

Потребительский защитный сектор

EFA
6.7%
IWM
2.1%

Сырьевые материалы

EFA
5.9%
IWM
4.5%

Коммуникационные услуги

EFA
4.5%
IWM
2.0%

Энергетика

EFA
4.0%
IWM
6.0%

Коммунальные услуги

EFA
4.0%
IWM
3.0%

Недвижимость

EFA
1.9%
IWM
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

EFA vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFA c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.05

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.85

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

3.56

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

12.64

-5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFA vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFA на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFA и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.05

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.27

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.48

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.37

-0.05

Просадки

Сравнение просадок EFA и IWM

Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

-59.05%

-1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-11.03%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.05%

-27.50%

+13.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-31.91%

+2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.19%

-41.13%

+6.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-1.49%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.93%

-10.77%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.10%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EFA и IWM

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) составляет 4.98%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что EFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

5.75%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

13.53%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

19.20%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

22.52%

-6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

23.04%

-5.78%

Сравнение комиссий EFA и IWM

EFA берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFA и IWM

Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности IWM в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.12%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.88%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

EFA and IWM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (5.75%) compared to EFA (4.98%). In terms of maximum drawdown, EFA dropped -61.04% vs IWM's -59.05%.

On 10-year performance, IWM leads with 10.93% vs 9.11% for EFA. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EFA has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWM has performed better with a 10.93% return vs 9.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.32% for EFA.

EFA has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 0.88% for IWM.

EFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. EFA tracks MSCI EAFE Index (Net), while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.32% for EFA and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFA и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор