PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLB с NAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLB с NAIL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) and NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - XLB is a Materials fund tracking the Materials Select Sector Index, while NAIL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, XLB returned 10.54%/yr vs 6.16%/yr for NAIL. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLB charges 0.13%/yr vs 0.99%/yr for NAIL.

Доходность

Сравнение доходности XLB и NAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLB показывает доходность 15.57%, что значительно выше, чем у NAIL с доходностью -13.15%. За последние 10 лет акции XLB превзошли акции NAIL по среднегодовой доходности: 10.54% против 6.16% соответственно.

XLB

1 день
1.87%
1 месяц
0.23%
С начала года
15.57%
6 месяцев
16.68%
1 год
20.35%
3 года*
10.88%
5 лет*
6.01%
10 лет*
10.54%

NAIL

1 день
-2.18%
1 месяц
25.39%
С начала года
-13.15%
6 месяцев
-27.97%
1 год
-17.64%
3 года*
-11.92%
5 лет*
-9.97%
10 лет*
6.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLB и NAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		15.57%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		-13.15%-40.43%-22.83%259.61%-75.23%168.20%-32.08%184.63%-73.96%268.71%

Correlation

The correlation between XLB and NAIL is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.60

The correlation between XLB and NAIL has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLB и NAIL

Секторы
XLB
NAIL

Сырьевые материалы

87.6%
8.6%

Потребительский циклический сектор

12.4%
71.8%

Промышленность

1.5%
19.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

XLB
87.6%
NAIL
8.6%

Потребительский циклический сектор

XLB
12.4%
NAIL
71.8%

Промышленность

XLB
1.5%
NAIL
19.1%

Коммуникационные услуги

XLB

-

NAIL

-

Потребительский защитный сектор

XLB

-

NAIL

-

Энергетика

XLB

-

NAIL

-

Финансовые услуги

XLB

-

NAIL

-

Здравоохранение

XLB

-

NAIL

-

Недвижимость

XLB

-

NAIL
0.5%

Технологии

XLB

-

NAIL

-

Коммунальные услуги

XLB

-

NAIL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Materials Select Sector SPDR ETF

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLK
Часто сравнивают с NAIL:
NAIL с ITBNAIL с XHBNAIL с DPSTNAIL с SPYNAIL с CURENAIL с PAVENAIL с WANT

Доходность на риск

XLB vs. NAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
NAIL
Ранг доходности на риск NAIL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAIL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLB c NAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLBNAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
-0.20

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
0.35

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.04

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

-0.26

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.05

-0.45

+5.50

XLB vs. NAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLB на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа NAIL равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLB и NAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLB и NAIL

Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки NAIL в -93.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и NAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLBNAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-93.75%

+33.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-67.85%

+55.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-82.09%

+58.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-84.40%

+59.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.27%

-93.75%

+56.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-75.18%

+72.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-43.87%

+33.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

39.36%

-35.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XLB и NAIL

Текущая волатильность для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) составляет 7.05%, в то время как у Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) волатильность равна 26.93%. Это указывает на то, что XLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLBNAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

26.93%

-19.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

61.98%

-48.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

88.92%

-71.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

87.27%

-68.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

89.35%

-68.65%

Сравнение комиссий XLB и NAIL

XLB берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии NAIL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLB и NAIL

Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности NAIL в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		0.91%1.55%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%0.00%0.00%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.68%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Часто задаваемые вопросы

XLB and NAIL have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAIL has higher volatility (26.93%) compared to XLB (7.05%). In terms of maximum drawdown, XLB dropped -59.83% vs NAIL's -93.75%.

On 10-year performance, XLB leads with 10.54% vs 6.16% for NAIL. On fees, XLB is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLB has been the lower-risk option at 7.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLB has performed better with a 10.54% return vs 6.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLB is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.99% for NAIL.

XLB has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.91% for NAIL.

XLB is categorized as Materials, while NAIL is Leveraged Equities. XLB tracks Materials Select Sector Index, while NAIL tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). They also come from different issuers: State Street and Direxion. Their fees differ too: 0.13% for XLB and 0.99% for NAIL.

XLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLB и NAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор