PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFA с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFA с GDXJ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EFA (iShares MSCI EAFE ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net), while GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFA returned 9.84%/yr vs 12.00%/yr for GDXJ. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. EFA charges 0.32%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.

Доходность

Сравнение доходности EFA и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFA показывает доходность 9.36%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -8.37%. За последние 10 лет акции EFA уступали акциям GDXJ по среднегодовой доходности: 9.84% против 12.00% соответственно.

EFA

1 день
0.28%
1 месяц
1.15%
С начала года
9.36%
6 месяцев
10.80%
1 год
20.34%
3 года*
16.14%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.84%

GDXJ

1 день
3.15%
1 месяц
-19.14%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-6.68%
1 год
51.06%
3 года*
44.17%
5 лет*
16.23%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFA и GDXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		9.36%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-8.37%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%

Correlation

The correlation between EFA and GDXJ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2009 г.

0.34

The correlation between EFA and GDXJ shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EFA и GDXJ

Секторы
EFA
GDXJ

Финансовые услуги

24.6%

-

Промышленность

19.9%

-

Здравоохранение

10.6%

-

Технологии

10.4%

-

Потребительский циклический сектор

7.6%

-

Потребительский защитный сектор

6.7%

-

Сырьевые материалы

5.9%
100.0%

Коммуникационные услуги

4.5%

-

Энергетика

4.0%

-

Коммунальные услуги

4.0%

-

Недвижимость

1.9%

-

Финансовые услуги

EFA
24.6%
GDXJ

-

Промышленность

EFA
19.9%
GDXJ

-

Здравоохранение

EFA
10.6%
GDXJ

-

Технологии

EFA
10.4%
GDXJ

-

Потребительский циклический сектор

EFA
7.6%
GDXJ

-

Потребительский защитный сектор

EFA
6.7%
GDXJ

-

Сырьевые материалы

EFA
5.9%
GDXJ
100.0%

Коммуникационные услуги

EFA
4.5%
GDXJ

-

Энергетика

EFA
4.0%
GDXJ

-

Коммунальные услуги

EFA
4.0%
GDXJ

-

Недвижимость

EFA
1.9%
GDXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE ETF

VanEck Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Доходность на риск

EFA vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFA c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFAGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.00

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
1.45

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

1.30

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.67

3.55

+3.12

EFA vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFA на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа GDXJ равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFA и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFA и GDXJ

Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и GDXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

-88.66%

+27.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-39.47%

+28.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.05%

-39.47%

+25.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-49.76%

+20.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.19%

-57.77%

+23.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-33.25%

+32.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.92%

-60.45%

+48.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

14.41%

-11.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EFA и GDXJ

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) составляет 5.50%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 19.46%. Это указывает на то, что EFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

19.46%

-13.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

43.41%

-30.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

51.54%

-35.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

41.50%

-24.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

44.23%

-26.96%

Сравнение комиссий EFA и GDXJ

EFA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии GDXJ в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFA и GDXJ

Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности GDXJ в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.09%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.54%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%

Часто задаваемые вопросы

EFA and GDXJ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (19.46%) compared to EFA (5.50%). In terms of maximum drawdown, EFA dropped -61.04% vs GDXJ's -88.66%.

On 10-year performance, GDXJ leads with 12.00% vs 9.84% for EFA. On fees, EFA is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EFA has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDXJ has performed better with a 12.00% return vs 9.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.52% for GDXJ.

EFA has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 2.54% for GDXJ.

EFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GDXJ is Gold. EFA tracks MSCI EAFE Index (Net), while GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.32% for EFA and 0.52% for GDXJ.

EFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFA и GDXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор