PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXJ с EWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXJ с EWJ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) and EWJ (iShares MSCI Japan ETF) are both exchange-traded funds - GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index, while EWJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GDXJ returned 12.00%/yr vs 9.55%/yr for EWJ. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. GDXJ charges 0.52%/yr vs 0.49%/yr for EWJ.

Доходность

Сравнение доходности GDXJ и EWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXJ показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 14.83%. За последние 10 лет акции GDXJ превзошли акции EWJ по среднегодовой доходности: 12.00% против 9.55% соответственно.

GDXJ

1 день
3.15%
1 месяц
-19.14%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-6.68%
1 год
51.06%
3 года*
44.17%
5 лет*
16.23%
10 лет*
12.00%

EWJ

1 день
0.57%
1 месяц
-0.41%
С начала года
14.83%
6 месяцев
14.50%
1 год
30.65%
3 года*
16.57%
5 лет*
8.56%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXJ и EWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-8.37%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		14.83%25.84%7.03%20.29%-17.72%1.16%15.40%19.34%-14.10%24.27%

Correlation

The correlation between GDXJ and EWJ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2009 г.

0.25

The correlation between GDXJ and EWJ shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GDXJ и EWJ

Секторы
GDXJ
EWJ

Сырьевые материалы

100.0%
3.0%

Коммуникационные услуги

-

7.9%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

3.6%

Энергетика

-

1.1%

Финансовые услуги

-

17.5%

Здравоохранение

-

6.3%

Промышленность

-

26.0%

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

-

19.1%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Сырьевые материалы

GDXJ
100.0%
EWJ
3.0%

Коммуникационные услуги

GDXJ

-

EWJ
7.9%

Потребительский циклический сектор

GDXJ

-

EWJ
12.2%

Потребительский защитный сектор

GDXJ

-

EWJ
3.6%

Энергетика

GDXJ

-

EWJ
1.1%

Финансовые услуги

GDXJ

-

EWJ
17.5%

Здравоохранение

GDXJ

-

EWJ
6.3%

Промышленность

GDXJ

-

EWJ
26.0%

Недвижимость

GDXJ

-

EWJ
2.3%

Технологии

GDXJ

-

EWJ
19.1%

Коммунальные услуги

GDXJ

-

EWJ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Junior Gold Miners ETF

iShares MSCI Japan ETF

Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU
Часто сравнивают с EWJ:
EWJ с DXJEWJ с ^N225EWJ с EWJVEWJ с EWYEWJ с FLJPEWJ с HEWJEWJ с JPXN

Доходность на риск

GDXJ vs. EWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXJ c EWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXJEWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.52

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
2.21

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

2.27

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

7.62

-4.07

GDXJ vs. EWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXJ на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа EWJ равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXJ и EWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDXJ и EWJ

Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки EWJ в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и EWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXJEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.66%

-60.93%

-27.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.47%

-13.59%

-25.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.47%

-14.68%

-24.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.76%

-33.14%

-16.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.77%

-33.14%

-24.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.25%

-1.51%

-31.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.45%

-21.72%

-38.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.41%

4.04%

+10.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXJ и EWJ

VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 19.46% по сравнению с iShares MSCI Japan ETF (EWJ) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXJEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.46%

6.31%

+13.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.41%

15.96%

+27.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.54%

20.23%

+31.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.50%

18.38%

+23.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.23%

17.33%

+26.90%

Сравнение комиссий GDXJ и EWJ

GDXJ берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии EWJ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXJ и EWJ

Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности EWJ в 3.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		3.94%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.54%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%

Часто задаваемые вопросы

GDXJ and EWJ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (19.46%) compared to EWJ (6.31%). In terms of maximum drawdown, GDXJ dropped -88.66% vs EWJ's -60.93%.

On 10-year performance, GDXJ leads with 12.00% vs 9.55% for EWJ. On fees, EWJ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWJ has been the lower-risk option at 6.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDXJ has performed better with a 12.00% return vs 9.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWJ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.52% for GDXJ.

EWJ has the higher dividend yield at 3.94%, compared with 2.54% for GDXJ.

GDXJ is categorized as Gold, while EWJ is Japan Equities. GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index, while EWJ tracks MSCI Japan Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.52% for GDXJ and 0.49% for EWJ.

EWJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXJ и EWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор