PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XME с SILJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XME с SILJ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) and SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index, while SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XME returned 19.60%/yr vs 8.82%/yr for SILJ. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XME charges 0.35%/yr vs 0.69%/yr for SILJ.

Доходность

Сравнение доходности XME и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XME показывает доходность 16.32%, что значительно выше, чем у SILJ с доходностью -1.77%. За последние 10 лет акции XME превзошли акции SILJ по среднегодовой доходности: 19.60% против 8.82% соответственно.

XME

1 день
1.77%
1 месяц
-2.35%
С начала года
16.32%
6 месяцев
18.13%
1 год
86.41%
3 года*
35.23%
5 лет*
21.78%
10 лет*
19.60%

SILJ

1 день
3.23%
1 месяц
-20.69%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
0.26%
1 год
85.48%
3 года*
45.21%
5 лет*
11.38%
10 лет*
8.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XME и SILJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		16.32%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		-1.77%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-23.21%33.00%57.06%-27.95%-5.65%

Correlation

The correlation between XME and SILJ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2012 г.

0.54

The correlation between XME and SILJ shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XME и SILJ

Секторы
XME
SILJ

Сырьевые материалы

75.3%
99.8%

Энергетика

23.4%

-

Технологии

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%
0.2%

Промышленность

0.4%

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

XME
75.3%
SILJ
99.8%

Энергетика

XME
23.4%
SILJ

-

Технологии

XME
2.2%
SILJ

-

Потребительский защитный сектор

XME
0.8%
SILJ
0.2%

Промышленность

XME
0.4%
SILJ

-

Коммуникационные услуги

XME

-

SILJ
0.0%

Потребительский циклический сектор

XME

-

SILJ

-

Финансовые услуги

XME

-

SILJ
0.3%

Здравоохранение

XME

-

SILJ

-

Недвижимость

XME

-

SILJ

-

Коммунальные услуги

XME

-

SILJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Amplify Junior Silver Miners ETF

Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ
Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV

Доходность на риск

XME vs. SILJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XME
Ранг доходности на риск XME: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XME c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMESILJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.52

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
1.94

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

2.19

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.58

5.65

+3.93

XME vs. SILJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XME на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа SILJ равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XME и SILJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XME и SILJ

Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и SILJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMESILJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.89%

-79.04%

-6.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.60%

-39.16%

+16.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.47%

-39.16%

+8.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.27%

-54.60%

+17.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

-70.06%

+8.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-32.56%

+23.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.09%

-41.40%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.05%

15.17%

-6.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XME и SILJ

Текущая волатильность для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) составляет 15.26%, в то время как у Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 20.76%. Это указывает на то, что XME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMESILJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.26%

20.76%

-5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.51%

47.36%

-18.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.11%

56.54%

-20.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.84%

44.76%

-11.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.96%

46.41%

-13.45%

Сравнение комиссий XME и SILJ

XME берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SILJ в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XME и SILJ

Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности SILJ в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		2.04%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.32%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

XME and SILJ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SILJ has higher volatility (20.76%) compared to XME (15.26%). In terms of maximum drawdown, XME dropped -85.89% vs SILJ's -79.04%.

On 10-year performance, XME leads with 19.60% vs 8.82% for SILJ. On fees, XME is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XME has been the lower-risk option at 15.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XME has performed better with a 19.60% return vs 8.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XME is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for SILJ.

SILJ has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.32% for XME.

XME is categorized as Materials, while SILJ is Silver. XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index, while SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index. They also come from different issuers: State Street and Amplify. Their fees differ too: 0.35% for XME and 0.69% for SILJ.

XME currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XME и SILJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор