PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SILJ с COPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SILJ с COPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index, while COPX is a Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SILJ returned 10.08%/yr vs 21.95%/yr for COPX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SILJ charges 0.69%/yr vs 0.65%/yr for COPX.

Доходность

Сравнение доходности SILJ и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SILJ показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 25.71%. За последние 10 лет акции SILJ уступали акциям COPX по среднегодовой доходности: 10.08% против 21.95% соответственно.

SILJ

1 день
-5.24%
1 месяц
2.57%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.40%
1 год
111.95%
3 года*
47.77%
5 лет*
13.13%
10 лет*
10.08%

COPX

1 день
-3.64%
1 месяц
17.74%
С начала года
25.71%
6 месяцев
36.90%
1 год
120.82%
3 года*
37.36%
5 лет*
19.87%
10 лет*
21.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SILJ и COPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		6.61%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-23.21%33.00%57.06%-27.95%-5.65%
COPX
Global X Copper Miners ETF		25.71%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%

Correlation

The correlation between SILJ and COPX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2012 г.

0.52

The correlation between SILJ and COPX shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SILJ и COPX

Секторы
SILJ
COPX

Сырьевые материалы

99.8%
96.3%

Финансовые услуги

0.3%

-

Потребительский защитный сектор

0.2%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SILJ
99.8%
COPX
96.3%

Финансовые услуги

SILJ
0.3%
COPX

-

Потребительский защитный сектор

SILJ
0.2%
COPX

-

Коммуникационные услуги

SILJ
0.0%
COPX

-

Потребительский циклический сектор

SILJ

-

COPX

-

Энергетика

SILJ

-

COPX

-

Здравоохранение

SILJ

-

COPX

-

Промышленность

SILJ

-

COPX
3.7%

Недвижимость

SILJ

-

COPX

-

Технологии

SILJ

-

COPX

-

Коммунальные услуги

SILJ

-

COPX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Junior Silver Miners ETF

Global X Copper Miners ETF

Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV
Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX

Доходность на риск

SILJ vs. COPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SILJ c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SILJCOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.93

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.17

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

4.37

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.99

14.00

-6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SILJ vs. COPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SILJ на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа COPX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SILJ и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SILJCOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.93

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.55

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.62

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.19

-0.10

Просадки

Сравнение просадок SILJ и COPX

Максимальная просадка SILJ за все время составила -79.04%, примерно равная максимальной просадке COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILJ и COPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SILJCOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.04%

-83.16%

+4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.71%

-27.82%

-6.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.71%

-39.72%

+5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.47%

-42.12%

-13.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.06%

-65.41%

-4.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.80%

-5.69%

-21.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.43%

-39.30%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.06%

8.66%

+5.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SILJ и COPX

Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) имеет более высокую волатильность в 18.69% по сравнению с Global X Copper Miners ETF (COPX) с волатильностью 15.38%. Это указывает на то, что SILJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SILJCOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.69%

15.38%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.24%

35.68%

+9.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.90%

41.41%

+13.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.35%

36.51%

+7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.24%

35.55%

+10.69%

Сравнение комиссий SILJ и COPX

SILJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии COPX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SILJ и COPX

Дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности COPX в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.13%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		1.88%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Часто задаваемые вопросы

SILJ and COPX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SILJ has higher volatility (18.69%) compared to COPX (15.38%). In terms of maximum drawdown, SILJ dropped -79.04% vs COPX's -83.16%.

On 10-year performance, COPX leads with 21.95% vs 10.08% for SILJ. On fees, COPX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, COPX has been the lower-risk option at 15.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, COPX has performed better with a 21.95% return vs 10.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COPX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for SILJ.

COPX has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 1.88% for SILJ.

SILJ is categorized as Silver, while COPX is Materials. SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index, while COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index. They also come from different issuers: Amplify and Global X. Their fees differ too: 0.69% for SILJ and 0.65% for COPX.

COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SILJ и COPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор