PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URA с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URA с SCHD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

URA (Global X Uranium ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - URA is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, URA returned 15.90%/yr vs 12.91%/yr for SCHD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. URA charges 0.69%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности URA и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 20.66%. За последние 10 лет акции URA превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 15.90% против 12.91% соответственно.

URA

1 день
1.54%
1 месяц
-14.61%
С начала года
6.53%
6 месяцев
3.57%
1 год
32.44%
3 года*
32.17%
5 лет*
18.77%
10 лет*
15.90%

SCHD

1 день
0.89%
1 месяц
3.37%
С начала года
20.66%
6 месяцев
19.57%
1 год
26.16%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.75%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URA и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URA
Global X Uranium ETF		6.53%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		20.66%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between URA and SCHD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.43

Over the past year, the correlation between URA and SCHD has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов URA и SCHD

Секторы
URA
SCHD

Энергетика

58.2%
16.2%

Промышленность

20.9%
7.5%

Коммунальные услуги

9.2%
0.0%

Сырьевые материалы

5.0%
1.2%

Технологии

0.9%
16.4%

Коммуникационные услуги

-

6.3%

Потребительский циклический сектор

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

-

19.2%

Финансовые услуги

-

9.3%

Здравоохранение

-

18.8%

Недвижимость

-

-

Энергетика

URA
58.2%
SCHD
16.2%

Промышленность

URA
20.9%
SCHD
7.5%

Коммунальные услуги

URA
9.2%
SCHD
0.0%

Сырьевые материалы

URA
5.0%
SCHD
1.2%

Технологии

URA
0.9%
SCHD
16.4%

Коммуникационные услуги

URA

-

SCHD
6.3%

Потребительский циклический сектор

URA

-

SCHD
6.3%

Потребительский защитный сектор

URA

-

SCHD
19.2%

Финансовые услуги

URA

-

SCHD
9.3%

Здравоохранение

URA

-

SCHD
18.8%

Недвижимость

URA

-

SCHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с SPY
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

URA vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URA
Ранг доходности на риск URA: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URA c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URASCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
2.41

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
3.72

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.43

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

5.70

-4.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

13.97

-11.66

URA vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URA и SCHD

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URASCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.54%

-33.37%

-60.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.48%

-4.61%

-26.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.81%

-16.13%

-21.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

-16.85%

-21.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

-33.37%

-28.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.34%

-0.03%

-48.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.94%

-3.31%

-71.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.12%

1.89%

+12.23%

Волатильность

Сравнение волатильности URA и SCHD

Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 17.69% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URASCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.69%

3.05%

+14.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.95%

7.53%

+32.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.24%

10.93%

+40.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.96%

14.38%

+29.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.91%

16.72%

+21.19%

Сравнение комиссий URA и SCHD

URA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и SCHD

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности SCHD в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.22%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
URA
Global X Uranium ETF		4.58%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

URA and SCHD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (17.69%) compared to SCHD (3.05%). In terms of maximum drawdown, URA dropped -93.54% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, URA leads with 15.90% vs 12.91% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URA has performed better with a 15.90% return vs 12.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

URA has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 3.22% for SCHD.

URA is categorized as Commodity Producers Equities, while SCHD is Dividend. URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Global X and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.69% for URA and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URA и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор