PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWJ с EFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWJ с EFA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EWJ (iShares MSCI Japan ETF) and EFA (iShares MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - EWJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index, while EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, EWJ returned 9.55%/yr vs 9.84%/yr for EFA. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWJ charges 0.49%/yr vs 0.32%/yr for EFA.

Доходность

Сравнение доходности EWJ и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWJ показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у EFA с доходностью 9.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWJ имеют среднегодовую доходность 9.55%, а акции EFA немного впереди с 9.84%.

EWJ

1 день
0.57%
1 месяц
-0.41%
С начала года
14.83%
6 месяцев
14.50%
1 год
30.65%
3 года*
16.57%
5 лет*
8.56%
10 лет*
9.55%

EFA

1 день
0.28%
1 месяц
1.15%
С начала года
9.36%
6 месяцев
10.80%
1 год
20.34%
3 года*
16.14%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWJ и EFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		14.83%25.84%7.03%20.29%-17.72%1.16%15.40%19.34%-14.10%24.27%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		9.36%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%

Correlation

The correlation between EWJ and EFA is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2001 г.

0.79

The correlation between EWJ and EFA has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWJ и EFA

Секторы
EWJ
EFA

Промышленность

26.0%
19.9%

Технологии

19.1%
10.4%

Финансовые услуги

17.5%
24.6%

Потребительский циклический сектор

12.2%
7.6%

Коммуникационные услуги

7.9%
4.5%

Здравоохранение

6.3%
10.6%

Потребительский защитный сектор

3.6%
6.7%

Сырьевые материалы

3.0%
5.9%

Недвижимость

2.3%
1.9%

Коммунальные услуги

1.1%
4.0%

Энергетика

1.1%
4.0%

Промышленность

EWJ
26.0%
EFA
19.9%

Технологии

EWJ
19.1%
EFA
10.4%

Финансовые услуги

EWJ
17.5%
EFA
24.6%

Потребительский циклический сектор

EWJ
12.2%
EFA
7.6%

Коммуникационные услуги

EWJ
7.9%
EFA
4.5%

Здравоохранение

EWJ
6.3%
EFA
10.6%

Потребительский защитный сектор

EWJ
3.6%
EFA
6.7%

Сырьевые материалы

EWJ
3.0%
EFA
5.9%

Недвижимость

EWJ
2.3%
EFA
1.9%

Коммунальные услуги

EWJ
1.1%
EFA
4.0%

Энергетика

EWJ
1.1%
EFA
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan ETF

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с EWJ:
EWJ с DXJEWJ с ^N225EWJ с EWJVEWJ с EWYEWJ с FLJPEWJ с HEWJEWJ с JPXN
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO

Доходность на риск

EWJ vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWJ c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWJEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.31

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
1.91

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

1.79

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

6.67

+0.95

EWJ vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWJ на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFA равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJ и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWJ и EFA

Максимальная просадка EWJ за все время составила -60.93%, примерно равная максимальной просадке EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и EFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWJEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.93%

-61.04%

+0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-11.42%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-14.05%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.14%

-29.53%

-3.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.14%

-34.19%

+1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-0.61%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.72%

-11.92%

-9.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

3.07%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности EWJ и EFA

iShares MSCI Japan ETF (EWJ) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с iShares MSCI EAFE ETF (EFA) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что EWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWJEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

5.50%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.96%

13.19%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.23%

15.64%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

16.58%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

17.27%

+0.06%

Сравнение комиссий EWJ и EFA

EWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJ и EFA

Дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности EFA в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.09%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		3.94%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%

Часто задаваемые вопросы

EWJ and EFA have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWJ has higher volatility (6.31%) compared to EFA (5.50%). In terms of maximum drawdown, EWJ dropped -60.93% vs EFA's -61.04%.

On 10-year performance, EFA leads with 9.84% vs 9.55% for EWJ. On fees, EFA is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EFA has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFA has performed better with a 9.84% return vs 9.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.49% for EWJ.

EWJ has the higher dividend yield at 3.94%, compared with 3.09% for EFA.

EWJ is categorized as Japan Equities, while EFA is Foreign Large Cap Equities. EWJ tracks MSCI Japan Index, while EFA tracks MSCI EAFE Index (Net). Their fees differ too: 0.49% for EWJ and 0.32% for EFA.

EWJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWJ и EFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор