PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

iShares MSCI EAFE ETF (EFA)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 30 сент. 2023 г.

EFA — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат MSCI EAFE Index. EFA запущен 14 авг. 2001 г. и имеет комиссию в 0.32%.

Общая информация

Информация о ETF

ISINUS4642874659
CUSIP464287465
ЭмитентiShares
Дата выпуска14 авг. 2001 г.
РегионDeveloped Markets (EAFE)
КатегорияForeign Large Cap Equities
Отслеживаемый индексMSCI EAFE Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаАкции

Капитализация

Высокая

Инвестиционный стиль

Смешанный

Комиссия

Комиссия iShares MSCI EAFE ETF составляет 0.32%, что выше среднего уровня по рынку.


0.32%
0.00%2.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares MSCI EAFE ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-2.64%
3.96%
EFA (iShares MSCI EAFE ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с EFA

iShares MSCI EAFE ETF

Популярные сравнения: EFA с VEA, EFA с IEFA, EFA с EFO, EFA с QEFA, EFA с EFAS, EFA с IEUR, EFA с HYG, EFA с EWG, EFA с EFG, EFA с VTI

Доходность

iShares MSCI EAFE ETF показал доход в 6.92% с начала года и 25.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares MSCI EAFE ETF составила 3.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.75%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-3.65%-4.87%
6 месяцев-1.87%4.35%
С начала года6.92%11.68%
1 год25.81%19.59%
5 лет (среднегодовая)3.18%7.97%
10 лет (среднегодовая)3.69%9.75%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20233.13%2.94%-4.01%4.47%2.70%-3.93%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
EFA
iShares MSCI EAFE ETF
1.43
^GSPC
S&P 500
0.89

Коэффициент Шарпа

iShares MSCI EAFE ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.43. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50MayJuneJulyAugustSeptember
1.43
0.89
EFA (iShares MSCI EAFE ETF)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI EAFE ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.58 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$1.58$1.77$2.62$1.55$2.15$1.99$1.80$1.77$1.62$2.26$1.70$1.76

Дивидендный доход

2.29%2.74%3.48%2.30%3.43%3.87%3.02%3.71%3.44%4.76%3.36%4.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI EAFE ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.31$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.52
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.38$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.35$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.68$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55
2012$1.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-10.59%
-10.60%
EFA (iShares MSCI EAFE ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares MSCI EAFE ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 61.04%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 1321 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.04%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.13216 июн. 2014 г.1660
-34.19%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.707
-31.42%27 авг. 2001 г.38412 мар. 2003 г.15014 окт. 2003 г.534
-29.53%8 сент. 2021 г.26627 сент. 2022 г.
-23.11%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.3094 мая 2017 г.714

График волатильности

Текущая волатильность iShares MSCI EAFE ETF составляет 3.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptember
3.16%
3.17%
EFA (iShares MSCI EAFE ETF)
Benchmark (^GSPC)

Альтернативы


ТикерВыпущенКомиссияДох-ть с нач. г.Дох-ть за 10 летДив. доходМакс. просадкаКоэф-т ШарпаКоэф-т СортиноКоэф-т ОмегаКоэф-т КальмараИндекс Язвы
EFAS14 нояб. 2016 г.0.56%1.6%4.4%7.1%-44.4%1.32.01.22.44.5%
EFO2 июн. 2009 г.0.95%5.5%0.9%1.6%-63.5%1.12.01.22.16.4%
IEFA18 окт. 2012 г.0.07%6.4%3.9%2.5%-34.8%1.42.51.32.93.0%
QEFA4 июн. 2014 г.0.30%6.5%4.3%2.8%-31.7%1.42.61.33.02.7%
VEA20 июл. 2007 г.0.05%6.3%4.0%3.2%-60.7%1.32.31.32.73.1%