PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares MSCI EAFE ETF (EFA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares MSCI EAFE ETF (EFA)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

EFA — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат MSCI EAFE Index. EFA запущен 14 авг. 2001 г. и имеет комиссию в 0.32%.

Информация о ETF

ISIN

US4642874659

CUSIP

464287465

Эмитент

iShares

Дата выпуска

14 авг. 2001 г.

Регион

Developed Markets (EAFE)

Категория

Foreign Large Cap Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI EAFE Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия EFA составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
EFA с IEFA EFA с VEA EFA с EFG EFA с EFO EFA с QEFA EFA с HYG EFA с EWG EFA с IEUR EFA с XEF.TO EFA с EFAS
Популярные сравнения:
EFA с IEFA EFA с VEA EFA с EFG EFA с EFO EFA с QEFA EFA с HYG EFA с EWG EFA с IEUR EFA с XEF.TO EFA с EFAS

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares MSCI EAFE ETF (EFA) показал доход в 15.12% с начала года и 9.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EFA составила 5.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

EFA

С начала года

15.12%

1 месяц

8.07%

6 месяцев

13.97%

1 год

9.74%

5 лет

12.80%

10 лет

5.50%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EFA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.80%2.95%0.18%3.70%2.70%15.12%
2024-0.45%2.99%3.38%-3.24%5.06%-1.83%2.59%3.26%0.78%-5.27%-0.32%-2.95%3.49%
20239.00%-3.07%3.13%2.94%-4.01%4.47%2.70%-3.94%-3.65%-2.90%8.22%5.35%18.36%
2022-3.64%-3.43%0.52%-6.74%2.00%-8.77%5.17%-6.12%-9.22%5.89%13.17%-1.81%-14.39%
2021-0.78%2.24%2.51%2.95%3.48%-1.08%0.77%1.45%-3.26%3.18%-4.53%4.39%11.45%
2020-2.82%-7.77%-14.11%5.82%5.43%3.51%1.94%4.72%-2.05%-3.55%14.27%5.02%7.60%
20196.63%2.54%0.92%2.93%-5.03%5.91%-1.95%-1.92%3.16%3.39%1.13%3.00%22.04%
20185.02%-4.83%-0.84%1.52%-1.89%-1.58%2.85%-2.24%0.97%-8.13%0.50%-5.35%-13.82%
20173.29%1.19%3.23%2.42%3.54%0.30%2.65%-0.04%2.36%1.68%0.69%1.35%25.08%
2016-5.52%-3.33%6.58%2.22%-0.09%-2.42%3.97%0.54%1.34%-2.22%-1.78%2.71%1.37%
20150.62%6.34%-1.43%3.65%0.20%-3.12%2.03%-7.43%-4.42%6.61%-0.75%-2.33%-0.99%
2014-5.19%6.13%-0.46%1.67%1.60%0.92%-2.60%0.18%-3.88%-0.27%0.06%-3.99%-6.19%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EFA составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EFA, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares MSCI EAFE ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.56
  • За 5 лет: 0.75
  • За 10 лет: 0.31
  • За всё время: 0.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI EAFE ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.45$2.45$2.24$1.77$2.62$1.55$2.15$1.99$1.81$1.77$1.62$2.26

Дивидендный доход

2.81%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%3.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI EAFE ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.39$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.06$2.45
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.93$2.24
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$1.77
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.52$2.62
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$1.55
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.38$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$2.15
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.35$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$1.99
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$1.81
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$1.77
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$1.62
2014$1.68$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$2.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares MSCI EAFE ETF показал максимальную просадку в 61.04%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1321 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.04%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.13216 июн. 2014 г.1660
-34.19%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.707
-31.42%27 авг. 2001 г.38412 мар. 2003 г.15014 окт. 2003 г.534
-29.53%8 сент. 2021 г.26627 сент. 2022 г.35020 февр. 2024 г.616
-23.11%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.3094 мая 2017 г.714

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...