iShares MSCI EAFE ETF (EFA)
EFA — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат MSCI EAFE Index. EFA запущен 14 авг. 2001 г. и имеет комиссию в 0.32%.
Информация о ETF
| ISIN | US4642874659 |
|---|---|
| CUSIP | 464287465 |
| Эмитент | iShares |
| Дата выпуска | 14 авг. 2001 г. |
| Регион | Developed Markets (EAFE) |
| Категория | Foreign Large Cap Equities |
| Отслеживаемый индекс | MSCI EAFE Index |
| Домашняя страница | www.ishares.com |
| Класс актива | Акции |
Капитализация | Высокая |
Инвестиционный стиль | Смешанный |
Комиссия
Комиссия iShares MSCI EAFE ETF составляет 0.32%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares MSCI EAFE ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Популярные сравнения: EFA с VEA, EFA с IEFA, EFA с EFO, EFA с QEFA, EFA с EFAS, EFA с IEUR, EFA с HYG, EFA с EWG, EFA с EFG, EFA с VTI
Доходность
iShares MSCI EAFE ETF показал доход в 6.92% с начала года и 25.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares MSCI EAFE ETF составила 3.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.75%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| 1 месяц | -3.65% | -4.87% |
| 6 месяцев | -1.87% | 4.35% |
| С начала года | 6.92% | 11.68% |
| 1 год | 25.81% | 19.59% |
| 5 лет (среднегодовая) | 3.18% | 7.97% |
| 10 лет (среднегодовая) | 3.69% | 9.75% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.13% | 2.94% | -4.01% | 4.47% | 2.70% | -3.93% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 1.43 | ||||
^GSPC S&P 500 | 0.89 |
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares MSCI EAFE ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.58 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.58 | $1.77 | $2.62 | $1.55 | $2.15 | $1.99 | $1.80 | $1.77 | $1.62 | $2.26 | $1.70 | $1.76 |
Дивидендный доход | 2.29% | 2.74% | 3.48% | 2.30% | 3.43% | 3.87% | 3.02% | 3.71% | 3.44% | 4.76% | 3.36% | 4.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI EAFE ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.52 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 |
| 2013 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 |
| 2012 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
iShares MSCI EAFE ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 61.04%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 1321 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.04% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 1321 | 6 июн. 2014 г. | 1660 |
| -34.19% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 707 |
| -31.42% | 27 авг. 2001 г. | 384 | 12 мар. 2003 г. | 150 | 14 окт. 2003 г. | 534 |
| -29.53% | 8 сент. 2021 г. | 266 | 27 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -23.11% | 7 июл. 2014 г. | 405 | 11 февр. 2016 г. | 309 | 4 мая 2017 г. | 714 |
График волатильности
Текущая волатильность iShares MSCI EAFE ETF составляет 3.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Альтернативы
| Тикер | Выпущен | Комиссия | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет | Див. доход | Макс. просадка | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFAS | 14 нояб. 2016 г. | 0.56% | 1.6% | 4.4% | 7.1% | -44.4% | 1.3 | 2.0 | 1.2 | 2.4 | 4.5% |
| EFO | 2 июн. 2009 г. | 0.95% | 5.5% | 0.9% | 1.6% | -63.5% | 1.1 | 2.0 | 1.2 | 2.1 | 6.4% |
| IEFA | 18 окт. 2012 г. | 0.07% | 6.4% | 3.9% | 2.5% | -34.8% | 1.4 | 2.5 | 1.3 | 2.9 | 3.0% |
| QEFA | 4 июн. 2014 г. | 0.30% | 6.5% | 4.3% | 2.8% | -31.7% | 1.4 | 2.6 | 1.3 | 3.0 | 2.7% |
| VEA | 20 июл. 2007 г. | 0.05% | 6.3% | 4.0% | 3.2% | -60.7% | 1.3 | 2.3 | 1.3 | 2.7 | 3.1% |