- ISIN
- US4642874659
- CUSIP
- 464287465
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 14 авг. 2001 г.
- Регион
- Developed Markets (EAFE)
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI EAFE Index (Net)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $78B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EFA
iShares MSCI EAFE ETF (EFA) прибавил 8.4% с начала года. Текущая цена акции EFA — $102. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EFA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,503.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares MSCI EAFE ETF (EFA) показал доход в 8.38% с начала года и 21.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EFA составила 9.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
iShares MSCI EAFE ETF
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 8.38%
- 6 месяцев
- 8.09%
- 1 год
- 21.83%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- 9.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность EFA по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 авг. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.8%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EFA закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший день был 29 сент. 2008 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.90% | 4.61% | -7.83% | 5.34% | 2.42% | -0.69% | 8.38% | ||||||
| 2025 | 4.80% | 2.95% | 0.18% | 3.70% | 4.79% | 2.40% | -2.09% | 4.52% | 2.07% | 1.20% | 0.74% | 2.71% | 31.55% |
| 2024 | -0.45% | 2.99% | 3.38% | -3.24% | 5.06% | -1.83% | 2.59% | 3.26% | 0.78% | -5.27% | -0.32% | -2.95% | 3.49% |
| 2023 | 9.00% | -3.07% | 3.13% | 2.94% | -4.01% | 4.47% | 2.70% | -3.93% | -3.65% | -2.90% | 8.22% | 5.35% | 18.36% |
| 2022 | -3.63% | -3.43% | 0.52% | -6.74% | 2.00% | -8.77% | 5.17% | -6.12% | -9.22% | 5.89% | 13.17% | -1.81% | -14.39% |
| 2021 | -0.78% | 2.24% | 2.51% | 2.95% | 3.48% | -1.08% | 0.77% | 1.45% | -3.26% | 3.18% | -4.53% | 4.39% | 11.45% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI EAFE ETF has an annualized alpha of -0.23%, beta of 0.95, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 17, 2001.
- This ETF participated in 97.87% of S&P 500 Index downside but only 92.46% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.95 and R2 of 0.75, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.23%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 92.46%
- Участие в снижении
- 97.87%
Комиссия
Комиссия EFA составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EFA имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.46 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 10.92 | -3.75 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares MSCI EAFE ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.36 | $3.25 | $2.45 | $2.24 | $1.77 | $2.62 | $1.55 | $2.15 | $1.99 | $1.80 | $1.77 | $1.62 |
Дивидендный доход | 3.28% | 3.38% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI EAFE ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.64 | $1.64 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.73 | $3.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $2.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $2.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.77 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.52 | $2.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares MSCI EAFE ETF показал максимальную просадку в 61.04%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1321 торговую сессию.
Текущая просадка iShares MSCI EAFE ETF составляет 2.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -61.04%март 2009 г. | 1y 4mo | 5y 3mo | 6y 7moнояб. 2007 г. - июнь 2014 г. |
Обвал COVID2020 | -34.19%март 2020 г. | 2y 1mo | 7mo 28d | 2y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -31.40%март 2003 г. | 1y 6mo | 7mo 6d | 2y 1moавг. 2001 г. - окт. 2003 г. |
Медвежий рынок2022 | -29.53%сент. 2022 г. | 1y 19d | 1y 4mo | 2y 5moсент. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -22.97%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 1y 2mo | 1y 11moмай 2015 г. - май 2017 г. |
Показатели просадок
| EFA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.04% | -56.78% | -4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -9.10% | -2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.05% | -18.90% | +4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.53% | -25.43% | -4.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.19% | -33.92% | -0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -3.21% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -10.71% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.04% | +1.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EFA
Добавьте iShares MSCI EAFE ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EFA