График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares MSCI EAFE ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
iShares MSCI EAFE ETF (EFA) показал доход в 1.15% с начала года и 23.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EFA составила 8.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
iShares MSCI EAFE ETF
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 8.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 авг. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.8%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EFA закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший день был 29 сент. 2008 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.90% | 4.61% | -7.83% | 1.15% | |||||||||
| 2025 | 4.80% | 2.95% | 0.18% | 3.70% | 4.79% | 2.40% | -2.09% | 4.52% | 2.07% | 1.20% | 0.74% | 2.71% | 31.55% |
| 2024 | -0.45% | 2.99% | 3.38% | -3.24% | 5.06% | -1.83% | 2.59% | 3.26% | 0.78% | -5.27% | -0.32% | -2.95% | 3.49% |
| 2023 | 9.00% | -3.07% | 3.13% | 2.94% | -4.01% | 4.47% | 2.70% | -3.93% | -3.65% | -2.90% | 8.22% | 5.35% | 18.36% |
| 2022 | -3.63% | -3.43% | 0.52% | -6.74% | 2.00% | -8.77% | 5.17% | -6.12% | -9.22% | 5.89% | 13.17% | -1.81% | -14.39% |
| 2021 | -0.78% | 2.24% | 2.51% | 2.95% | 3.48% | -1.08% | 0.77% | 1.45% | -3.26% | 3.18% | -4.53% | 4.39% | 11.45% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI EAFE ETF: годовая альфа составляет -0.12%, бета — 0.95, а R² — 0.75 относительно S&P 500 Index с 20.08.2001.
- Этот ETF участвовал в 98.61% снижения S&P 500 Index, но только в 93.76% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 0.95 и R² 0.75 этот ETF движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -0.12%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 93.76%
- Участие в снижении
- 98.61%
Комиссия
Комиссия EFA составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EFA имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EFA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.90 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.39 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.40 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 6.61 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для EFA в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares MSCI EAFE ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.25 | $3.25 | $2.45 | $2.24 | $1.77 | $2.62 | $1.55 | $2.15 | $1.99 | $1.80 | $1.77 | $1.62 |
Дивидендный доход | 3.34% | 3.38% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI EAFE ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.73 | $3.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $2.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $2.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.77 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.52 | $2.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
iShares MSCI EAFE ETF показал максимальную просадку в 61.04%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1321 торговую сессию.
Текущая просадка iShares MSCI EAFE ETF составляет 8.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.04% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 1321 | 6 июн. 2014 г. | 1660 |
| -34.19% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 707 |
| -31.4% | 27 авг. 2001 г. | 384 | 12 мар. 2003 г. | 150 | 14 окт. 2003 г. | 534 |
| -29.53% | 8 сент. 2021 г. | 266 | 27 сент. 2022 г. | 350 | 20 февр. 2024 г. | 616 |
| -22.97% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 309 | 4 мая 2017 г. | 492 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...