PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPX с EWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPX с EWJ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COPX (Global X Copper Miners ETF) and EWJ (iShares MSCI Japan ETF) are both exchange-traded funds - COPX is a Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while EWJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, COPX returned 21.86%/yr vs 9.55%/yr for EWJ. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPX charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for EWJ.

Доходность

Сравнение доходности COPX и EWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Copper Miners ETF (COPX) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPX показывает доходность 19.75%, что значительно выше, чем у EWJ с доходностью 14.83%. За последние 10 лет акции COPX превзошли акции EWJ по среднегодовой доходности: 21.86% против 9.55% соответственно.

COPX

1 день
3.38%
1 месяц
-6.46%
С начала года
19.75%
6 месяцев
29.13%
1 год
103.76%
3 года*
33.96%
5 лет*
19.28%
10 лет*
21.86%

EWJ

1 день
0.57%
1 месяц
-0.41%
С начала года
14.83%
6 месяцев
14.50%
1 год
30.65%
3 года*
16.57%
5 лет*
8.56%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPX и EWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COPX
Global X Copper Miners ETF		19.75%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		14.83%25.84%7.03%20.29%-17.72%1.16%15.40%19.34%-14.10%24.27%

Correlation

The correlation between COPX and EWJ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г.

0.53

The correlation between COPX and EWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COPX и EWJ

Секторы
COPX
EWJ

Сырьевые материалы

96.3%
3.0%

Промышленность

3.7%
26.0%

Коммуникационные услуги

-

7.9%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

3.6%

Энергетика

-

1.1%

Финансовые услуги

-

17.5%

Здравоохранение

-

6.3%

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

-

19.1%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Сырьевые материалы

COPX
96.3%
EWJ
3.0%

Промышленность

COPX
3.7%
EWJ
26.0%

Коммуникационные услуги

COPX

-

EWJ
7.9%

Потребительский циклический сектор

COPX

-

EWJ
12.2%

Потребительский защитный сектор

COPX

-

EWJ
3.6%

Энергетика

COPX

-

EWJ
1.1%

Финансовые услуги

COPX

-

EWJ
17.5%

Здравоохранение

COPX

-

EWJ
6.3%

Недвижимость

COPX

-

EWJ
2.3%

Технологии

COPX

-

EWJ
19.1%

Коммунальные услуги

COPX

-

EWJ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Copper Miners ETF

iShares MSCI Japan ETF

Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX
Часто сравнивают с EWJ:
EWJ с DXJEWJ с ^N225EWJ с EWJVEWJ с EWYEWJ с FLJPEWJ с HEWJEWJ с JPXN

Доходность на риск

COPX vs. EWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPX c EWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COPXEWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.52

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.21

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

2.27

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

7.62

+3.98

COPX vs. EWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа EWJ равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и EWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COPX и EWJ

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки EWJ в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и EWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPXEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-60.93%

-22.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.82%

-13.59%

-14.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.72%

-14.68%

-25.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.12%

-33.14%

-8.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.41%

-33.14%

-32.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.17%

-1.51%

-8.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.28%

-21.72%

-17.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.98%

4.04%

+4.94%

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и EWJ

Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с iShares MSCI Japan ETF (EWJ) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPXEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.30%

6.31%

+12.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.15%

15.96%

+22.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.66%

20.23%

+23.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.00%

18.38%

+18.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.75%

17.33%

+18.42%

Сравнение комиссий COPX и EWJ

COPX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EWJ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и EWJ

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности EWJ в 3.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.24%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		3.94%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%

Часто задаваемые вопросы

COPX and EWJ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPX has higher volatility (19.30%) compared to EWJ (6.31%). In terms of maximum drawdown, COPX dropped -83.16% vs EWJ's -60.93%.

On 10-year performance, COPX leads with 21.86% vs 9.55% for EWJ. On fees, EWJ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWJ has been the lower-risk option at 6.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, COPX has performed better with a 21.86% return vs 9.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWJ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for COPX.

EWJ has the higher dividend yield at 3.94%, compared with 2.24% for COPX.

COPX is categorized as Materials, while EWJ is Japan Equities. COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while EWJ tracks MSCI Japan Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.65% for COPX and 0.49% for EWJ.

COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPX и EWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор