Сравнение XLB с XME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME).
XLB и XME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLB и XME
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLB и XME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 11.76% | 9.94% | 0.15% | 12.46% | -12.30% | 27.44% | 20.46% | 24.13% | -14.88% | 24.01% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 6.14% | 83.47% | -4.54% | 21.51% | 13.13% | 34.92% | 15.95% | 14.69% | -26.78% | 21.17% |
Доходность по периодам
С начала года, XLB показывает доходность 11.76%, что значительно выше, чем у XME с доходностью 6.14%. За последние 10 лет акции XLB уступали акциям XME по среднегодовой доходности: 10.55% против 19.75% соответственно.
XLB
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 11.76%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 10.55%
XME
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 97.42%
- 3 года*
- 28.24%
- 5 лет*
- 23.31%
- 10 лет*
- 19.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLB и XME
XLB берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии XME в 0.35%.
Доходность на риск
XLB vs. XME — Ранг доходности на риск
XLB
XME
Сравнение XLB c XME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLB | XME | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 2.74 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 3.15 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.43 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 4.30 | -2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 12.24 | -7.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLB | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.74 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.72 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.60 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.16 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между XLB и XME составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLB и XME
Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности XME в 0.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.73% | 1.92% | 1.92% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.35% | 0.38% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок XLB и XME
Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и XME.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLB | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.83% | -85.89% | +26.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -22.60% | +7.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.72% | -37.27% | +12.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.27% | -61.69% | +24.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -16.34% | +10.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -44.44% | +33.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 7.94% | -3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLB и XME
Текущая волатильность для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) составляет 5.95%, в то время как у SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что XLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLB | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 11.19% | -5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 28.06% | -15.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.94% | 35.81% | -14.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 32.47% | -13.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 32.97% | -12.36% |