PortfoliosLab logo
Сравнение GDXJ с GDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GDXJ и GDX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности GDXJ и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.98%
12.21%
GDXJ
GDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GDXJ:

1.37

GDX:

1.48

Коэф-т Сортино

GDXJ:

1.92

GDX:

2.01

Коэф-т Омега

GDXJ:

1.24

GDX:

1.26

Коэф-т Кальмара

GDXJ:

0.74

GDX:

1.12

Коэф-т Мартина

GDXJ:

5.65

GDX:

5.34

Индекс Язвы

GDXJ:

9.23%

GDX:

9.25%

Дневная вол-ть

GDXJ:

38.22%

GDX:

33.46%

Макс. просадка

GDXJ:

-88.66%

GDX:

-80.57%

Текущая просадка

GDXJ:

-53.72%

GDX:

-16.73%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GDXJ показывает доходность 42.78%, а GDX немного выше – 43.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GDXJ имеют среднегодовую доходность 10.54%, а акции GDX немного отстают с 10.16%.


GDXJ

С начала года

42.78%

1 месяц

9.55%

6 месяцев

18.43%

1 год

49.11%

5 лет

9.52%

10 лет

10.54%

GDX

С начала года

43.94%

1 месяц

9.27%

6 месяцев

18.82%

1 год

43.85%

5 лет

9.02%

10 лет

10.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GDXJ и GDX

GDXJ берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии GDX в 0.53%.


График комиссии GDXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GDXJ: 0.54%
График комиссии GDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GDX: 0.53%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GDXJ и GDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GDXJ
Ранг риск-скорректированной доходности GDXJ, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

GDX
Ранг риск-скорректированной доходности GDX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GDXJ c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GDXJ, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GDXJ: 1.37
GDX: 1.48
Коэффициент Сортино GDXJ, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GDXJ: 1.92
GDX: 2.01
Коэффициент Омега GDXJ, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GDXJ: 1.24
GDX: 1.26
Коэффициент Кальмара GDXJ, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GDXJ: 0.74
GDX: 1.12
Коэффициент Мартина GDXJ, с текущим значением в 5.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GDXJ: 5.65
GDX: 5.34

Показатель коэффициента Шарпа GDXJ на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXJ и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.37
1.48
GDXJ
GDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXJ и GDX

Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности GDX в 0.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF
1.83%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%0.74%
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF
0.83%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.65%0.50%0.76%0.26%0.85%0.66%

Просадки

Сравнение просадок GDXJ и GDX

Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.72%
-16.73%
GDXJ
GDX

Волатильность

Сравнение волатильности GDXJ и GDX

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 17.70% по сравнению с VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 15.99%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.70%
15.99%
GDXJ
GDX