PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXJ с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXJ с GDX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both Gold funds from VanEck - GDXJ tracks the MVIS Global Junior Gold Miners Index while GDX tracks the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GDXJ returned 11.93%/yr vs 13.23%/yr for GDX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. GDXJ charges 0.52%/yr vs 0.51%/yr for GDX.

Доходность

Сравнение доходности GDXJ и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXJ показывает доходность -11.59%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью -8.08%. За последние 10 лет акции GDXJ уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 11.93% против 13.23% соответственно.

GDXJ

1 день
-10.11%
1 месяц
-18.05%
С начала года
-11.59%
6 месяцев
-3.54%
1 год
45.51%
3 года*
40.69%
5 лет*
15.20%
10 лет*
11.93%

GDX

1 день
-8.75%
1 месяц
-14.71%
С начала года
-8.08%
6 месяцев
-2.00%
1 год
49.41%
3 года*
37.19%
5 лет*
16.92%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXJ и GDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-11.59%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-8.08%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%

Correlation

The correlation between GDXJ and GDX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2009 г.

0.95

The correlation between GDXJ and GDX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDXJ и GDX

Секторы
GDXJ
GDX

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDXJ
100.0%
GDX
100.0%

Коммуникационные услуги

GDXJ

-

GDX

-

Потребительский циклический сектор

GDXJ

-

GDX

-

Потребительский защитный сектор

GDXJ

-

GDX

-

Энергетика

GDXJ

-

GDX

-

Финансовые услуги

GDXJ

-

GDX

-

Здравоохранение

GDXJ

-

GDX

-

Промышленность

GDXJ

-

GDX

-

Недвижимость

GDXJ

-

GDX

-

Технологии

GDXJ

-

GDX

-

Коммунальные услуги

GDXJ

-

GDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Junior Gold Miners ETF

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAUGDXJ с SGDJ
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLVGDX с GLDM

Доходность на риск

GDXJ vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXJ c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXJGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.07

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
1.49

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

1.55

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.38

4.04

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXJ vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXJ на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXJ и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXJGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.07

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.46

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.36

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.12

-0.07

Просадки

Сравнение просадок GDXJ и GDX

Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и GDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXJGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.66%

-80.34%

-8.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.60%

-31.94%

-3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.60%

-31.94%

-3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.99%

-46.51%

-4.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.77%

-49.79%

-7.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.60%

-31.94%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.49%

-40.43%

-20.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.49%

12.26%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXJ и GDX

VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 17.56% по сравнению с VanEck Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXJGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.56%

16.04%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.70%

38.62%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.84%

46.37%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.33%

36.60%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.16%

37.28%

+6.88%

Сравнение комиссий GDXJ и GDX

GDXJ берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXJ и GDX

Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности GDX в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.80%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.63%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, GDXJ and GDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GDXJ has higher volatility (17.56%) compared to GDX (16.04%). In terms of maximum drawdown, GDXJ dropped -88.66% vs GDX's -80.34%.

On 10-year performance, GDX leads with 13.23% vs 11.93% for GDXJ. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, GDX has been the lower-risk option at 16.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDX has performed better with a 13.23% return vs 11.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.52% for GDXJ.

GDXJ has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 0.80% for GDX.

GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index, while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.52% for GDXJ and 0.51% for GDX.

GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXJ и GDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор