Сравнение GDXJ с GDX
GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both Gold funds from VanEck - GDXJ tracks the MVIS Global Junior Gold Miners Index while GDX tracks the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GDXJ returned 9.99%/yr vs 11.81%/yr for GDX. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. GDXJ charges 0.52%/yr vs 0.51%/yr for GDX.
Доходность
Сравнение доходности GDXJ и GDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXJ показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции GDXJ уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 9.99% против 11.81% соответственно.
GDXJ
- 1 день
- 7.42%
- 1 месяц
- 5.36%
- 6 месяцев
- -16.01%
- С начала года
- -3.78%
- 1 год
- 60.97%
- 3 года*
- 48.19%
- 5 лет*
- 22.14%
- 10 лет*
- 9.99%
- Всё время*
- 2.41%
GDX
- 1 день
- 7.39%
- 1 месяц
- 6.27%
- 6 месяцев
- -15.22%
- С начала года
- -2.44%
- 1 год
- 49.29%
- 3 года*
- 43.13%
- 5 лет*
- 21.96%
- 10 лет*
- 11.81%
- Всё время*
- 5.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.47B | $1.40B | $1.77B | |
| $528.78M | $478.21M | $618.94M |
Сравнение доходности по годам GDXJ и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | -3.78% | 172.28% | 15.67% | 7.12% | -14.53% | -21.25% | 30.40% | 40.44% | -11.02% | 8.22% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | -2.44% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
Correlation
The correlation between GDXJ and GDX is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2009 г. | 0.95 |
The correlation between GDXJ and GDX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXJ vs. GDX — Ранг доходности на риск
GDXJ
GDX
Сравнение GDXJ c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXJ | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.27 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 2.70 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXJ и GDX
Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и GDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXJ | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.66% | -80.34% | -8.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.32% | -38.93% | -2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.32% | -38.93% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.79% | -46.51% | -2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | -49.79% | -7.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.91% | -27.76% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.24% | -40.37% | -19.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.78% | 18.30% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXJ и GDX
VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с VanEck Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 13.71%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXJ | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.60% | 13.71% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.81% | 38.25% | +4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.38% | 48.91% | +5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.25% | 37.41% | +4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.26% | 37.42% | +6.84% |
Сравнение комиссий GDXJ и GDX
GDXJ берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXJ и GDX
Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности GDX в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.76% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 2.42% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, GDXJ and GDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GDXJ has higher volatility (15.60%) compared to GDX (13.71%). In terms of maximum drawdown, GDXJ dropped -88.66% vs GDX's -80.34%.
On 10-year performance, GDX leads with 11.81% vs 9.99% for GDXJ. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, GDX has been the lower-risk option at 13.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GDX has performed better with a 11.81% return vs 9.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.52% for GDXJ.
GDXJ has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.76% for GDX.
GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index, while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.52% for GDXJ and 0.51% for GDX.
GDXJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXJ и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор