Сравнение GDXJ с GDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX).
GDXJ и GDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г.. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index. Фонд был запущен 22 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDXJ или GDX.
Основные характеристики
| GDXJ | GDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.91% | 8.29% |
| Дох-ть за 1 год | 0.20% | -2.09% |
| Дох-ть за 3 года | -5.21% | -0.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.69% | 12.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.25% | 4.22% |
| Коэф-т Шарпа | 0.02 | -0.06 |
| Дневная вол-ть | 33.60% | 30.46% |
| Макс. просадка | -88.66% | -80.57% |
| Current Drawdown | -69.76% | -43.38% |
Корреляция
Корреляция между GDXJ и GDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GDXJ и GDX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GDXJ показывает доходность 7.91%, а GDX немного выше – 8.29%. За последние 10 лет акции GDXJ уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 2.25% против 4.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXJ и GDX
GDXJ берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии GDX в 0.53%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GDXJ c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXJ и GDX
Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности GDX в 1.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 0.67% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% | 0.74% | 0.00% |
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 1.49% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.65% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% | 0.66% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок GDXJ и GDX
Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GDXJ и GDX
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 10.47% по сравнению с VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 9.96%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.