Сравнение GDXJ с SILJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ).
GDXJ и SILJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г.. SILJ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Junior Silver Miners & Explorers Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDXJ и SILJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXJ и SILJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 10.08% | 172.28% | 15.67% | 7.12% | -14.53% | -21.25% | 30.40% | 40.44% | -11.02% | 8.22% |
SILJ ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF | 11.35% | 183.89% | 6.39% | -5.21% | -15.42% | -23.21% | 33.00% | 57.06% | -27.95% | -5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, GDXJ показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у SILJ с доходностью 11.35%. За последние 10 лет акции GDXJ превзошли акции SILJ по среднегодовой доходности: 17.88% против 15.15% соответственно.
GDXJ
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -19.21%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 28.26%
- 1 год
- 125.16%
- 3 года*
- 49.66%
- 5 лет*
- 23.75%
- 10 лет*
- 17.88%
SILJ
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- -22.88%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 34.60%
- 1 год
- 163.12%
- 3 года*
- 44.62%
- 5 лет*
- 17.55%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXJ и SILJ
GDXJ берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии SILJ в 0.69%.
Доходность на риск
GDXJ vs. SILJ — Ранг доходности на риск
GDXJ
SILJ
Сравнение GDXJ c SILJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXJ | SILJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.47 | 2.98 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.97 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.42 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 4.58 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.05 | 15.52 | -2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXJ | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 2.98 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.40 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.33 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.10 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между GDXJ и SILJ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXJ и SILJ
Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности SILJ в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 2.12% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
SILJ ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF | 1.80% | 2.00% | 7.26% | 0.01% | 0.05% | 0.36% | 1.23% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.52% | 2.46% |
Просадки
Сравнение просадок GDXJ и SILJ
Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и SILJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXJ | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.66% | -79.04% | -9.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.92% | -34.71% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.76% | -56.09% | +4.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | -70.06% | +12.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.81% | -23.55% | +3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.90% | -41.66% | -19.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.51% | 10.25% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXJ и SILJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) имеют волатильность 19.46% и 20.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXJ | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.46% | 20.08% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.52% | 46.92% | -4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.91% | 55.05% | -4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.57% | 44.06% | -3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.46% | 46.61% | -2.15% |