PortfoliosLab logo
Сравнение GDXJ с SILJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GDXJ и SILJ составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности GDXJ и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.40%
-28.87%
GDXJ
SILJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GDXJ:

1.54

SILJ:

0.56

Коэф-т Сортино

GDXJ:

2.10

SILJ:

1.06

Коэф-т Омега

GDXJ:

1.26

SILJ:

1.13

Коэф-т Кальмара

GDXJ:

0.84

SILJ:

0.53

Коэф-т Мартина

GDXJ:

6.39

SILJ:

1.58

Индекс Язвы

GDXJ:

9.22%

SILJ:

15.32%

Дневная вол-ть

GDXJ:

38.17%

SILJ:

43.16%

Макс. просадка

GDXJ:

-88.66%

SILJ:

-79.05%

Текущая просадка

GDXJ:

-52.79%

SILJ:

-31.10%

Доходность по периодам

С начала года, GDXJ показывает доходность 45.64%, что значительно выше, чем у SILJ с доходностью 25.68%. За последние 10 лет акции GDXJ превзошли акции SILJ по среднегодовой доходности: 11.17% против 7.02% соответственно.


GDXJ

С начала года

45.64%

1 месяц

10.74%

6 месяцев

18.75%

1 год

55.77%

5 лет

9.96%

10 лет

11.17%

SILJ

С начала года

25.68%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

-8.91%

1 год

21.01%

5 лет

8.60%

10 лет

7.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GDXJ и SILJ

GDXJ берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии SILJ в 0.69%.


График комиссии SILJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SILJ: 0.69%
График комиссии GDXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GDXJ: 0.54%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GDXJ и SILJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GDXJ
Ранг риск-скорректированной доходности GDXJ, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

SILJ
Ранг риск-скорректированной доходности SILJ, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SILJ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GDXJ c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GDXJ, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GDXJ: 1.54
SILJ: 0.56
Коэффициент Сортино GDXJ, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GDXJ: 2.10
SILJ: 1.06
Коэффициент Омега GDXJ, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GDXJ: 1.26
SILJ: 1.13
Коэффициент Кальмара GDXJ, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GDXJ: 1.29
SILJ: 0.53
Коэффициент Мартина GDXJ, с текущим значением в 6.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GDXJ: 6.39
SILJ: 1.58

Показатель коэффициента Шарпа GDXJ на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа SILJ равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXJ и SILJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.54
0.56
GDXJ
SILJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXJ и SILJ

Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности SILJ в 5.78%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF
1.79%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%0.74%
SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF
5.78%7.26%0.01%0.06%0.36%1.23%1.45%1.65%0.00%0.52%2.45%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GDXJ и SILJ

Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки SILJ в -79.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и SILJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.40%
-31.10%
GDXJ
SILJ

Волатильность

Сравнение волатильности GDXJ и SILJ

Текущая волатильность для VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) составляет 17.58%, в то время как у ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 18.85%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.58%
18.85%
GDXJ
SILJ