Сравнение GDXJ с SILJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ).
GDXJ и SILJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г.. SILJ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Junior Silver Miners & Explorers Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDXJ или SILJ.
Основные характеристики
| GDXJ | SILJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.29% | 22.40% |
| Дох-ть за 1 год | 42.25% | 53.59% |
| Дох-ть за 3 года | -0.39% | -5.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.17% | 3.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.05% | 4.30% |
| Коэф-т Шарпа | 1.13 | 1.31 |
| Коэф-т Сортино | 1.70 | 1.93 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.53 | 0.88 |
| Коэф-т Мартина | 4.85 | 5.11 |
| Индекс Язвы | 8.44% | 10.30% |
| Дневная вол-ть | 36.17% | 40.06% |
| Макс. просадка | -88.66% | -79.04% |
| Текущая просадка | -66.01% | -36.92% |
Корреляция
Корреляция между GDXJ и SILJ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GDXJ и SILJ
С начала года, GDXJ показывает доходность 21.29%, что значительно ниже, чем у SILJ с доходностью 22.40%. За последние 10 лет акции GDXJ превзошли акции SILJ по среднегодовой доходности: 7.05% против 4.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXJ и SILJ
GDXJ берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии SILJ в 0.69%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GDXJ c SILJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXJ и SILJ
Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности SILJ в 0.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 0.60% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% | 0.74% | 0.00% |
SILJ ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF | 0.01% | 0.01% | 0.06% | 0.36% | 1.23% | 1.45% | 1.65% | 0.00% | 0.52% | 2.45% | 0.00% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок GDXJ и SILJ
Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и SILJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GDXJ и SILJ
Текущая волатильность для VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) составляет 10.80%, в то время как у ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.