Сравнение JEPQ с XLB
JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while XLB is a Materials fund tracking the Materials Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JEPQ returned 19.91%/yr vs 10.88%/yr for XLB. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.13%/yr for XLB.
Доходность
Сравнение доходности JEPQ и XLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPQ показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у XLB с доходностью 15.57%.
JEPQ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLB
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 15.57%
- 6 месяцев
- 16.68%
- 1 год
- 20.35%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение доходности по годам JEPQ и XLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.85% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -11.16% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 15.57% | 9.94% | 0.15% | 12.46% | -7.64% |
Correlation
The correlation between JEPQ and XLB is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.56 |
The correlation between JEPQ and XLB shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов JEPQ и XLB
Секторы
JEPQ
XLB
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
JEPQ
XLB
-
Коммуникационные услуги
JEPQ
XLB
-
Потребительский циклический сектор
JEPQ
XLB
Потребительский защитный сектор
JEPQ
XLB
-
Здравоохранение
JEPQ
XLB
-
Промышленность
JEPQ
XLB
Коммунальные услуги
JEPQ
XLB
-
Сырьевые материалы
JEPQ
XLB
Энергетика
JEPQ
XLB
-
Финансовые услуги
JEPQ
XLB
-
Недвижимость
JEPQ
XLB
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPQ vs. XLB — Ранг доходности на риск
JEPQ
XLB
Сравнение JEPQ c XLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEPQ | XLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.20 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 1.65 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.84 | 5.05 | +8.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEPQ и XLB
Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и XLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPQ | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -59.83% | +39.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -12.38% | +3.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.07% | -23.17% | +3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -2.25% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -10.83% | +7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 4.04% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ и XLB
Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 4.98%, в то время как у Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPQ | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 7.05% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 13.58% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 17.49% | -4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 19.06% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 20.70% | -3.97% |
Сравнение комиссий JEPQ и XLB
JEPQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ и XLB
Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что больше доходности XLB в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.22% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.68% | 1.92% | 1.92% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
JEPQ and XLB have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLB has higher volatility (7.05%) compared to JEPQ (4.98%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs XLB's -59.83%.
On 3-year performance, JEPQ leads with 19.91% vs 10.88% for XLB. On fees, XLB is cheaper at 0.13% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 19.91% return vs 10.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLB is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.22%, compared with 1.68% for XLB.
JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while XLB is Materials. JEPQ tracks Nasdaq-100 Index, while XLB tracks Materials Select Sector Index. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.13% for XLB.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEPQ и XLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор