Сравнение LQD с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
LQD и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LQD или HYG.
Основные характеристики
| LQD | HYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.07% | 0.15% |
| Дох-ть за 1 год | 1.32% | 7.96% |
| Дох-ть за 3 года | -3.99% | 0.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.73% | 2.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.06% | 3.12% |
| Коэф-т Шарпа | -0.04 | 1.21 |
| Дневная вол-ть | 9.05% | 6.18% |
| Макс. просадка | -24.95% | -34.24% |
| Current Drawdown | -15.52% | -1.56% |
Корреляция
Корреляция между LQD и HYG составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LQD и HYG
С начала года, LQD показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции LQD уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 2.06% против 3.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQD и HYG
LQD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LQD c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQD и HYG
Дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности HYG в 5.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 3.99% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% | 3.83% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.47% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок LQD и HYG
Максимальная просадка LQD за все время составила -24.95%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQD и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LQD и HYG
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что LQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.