PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LQD с HYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LQD и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQD и HYG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
-0.27%7.90%0.86%9.40%-17.92%-1.84%10.97%17.37%-3.79%7.06%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
-0.11%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%6.07%

Доходность по периодам

С начала года, LQD показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции LQD уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 2.63% против 5.16% соответственно.


LQD

1 день
0.11%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-0.34%
1 год
4.61%
3 года*
4.30%
5 лет*
0.11%
10 лет*
2.63%

HYG

1 день
0.24%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.91%
3 года*
7.99%
5 лет*
3.66%
10 лет*
5.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий LQD и HYG

LQD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.


Доходность на риск

LQD vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LQD
Ранг доходности на риск LQD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD: 4242
Ранг коэф-та Мартина

HYG
Ранг доходности на риск HYG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQD c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LQDHYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.25

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.87

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.29

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.82

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

9.57

-5.51

LQD vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQD на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа HYG равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQD и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LQDHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.25

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.49

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.62

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.45

+0.08

Корреляция

Корреляция между LQD и HYG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LQD и HYG

Дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности HYG в 5.88%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
4.56%4.48%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.88%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%

Просадки

Сравнение просадок LQD и HYG

Максимальная просадка LQD за все время составила -24.95%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQD и HYG.


Загрузка...

Показатели просадок


LQDHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.95%

-34.25%

+9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-3.93%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-15.79%

-9.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.95%

-22.03%

-2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-1.05%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-3.27%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

0.75%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности LQD и HYG

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что LQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LQDHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.30%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.76%

2.93%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.60%

5.57%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.65%

7.51%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.67%

8.31%

+0.36%