Сравнение XME с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
XME и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XME и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XME и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 6.14% | 83.47% | -4.54% | 21.51% | 13.13% | 34.92% | 15.95% | 14.69% | -26.78% | 21.17% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, XME показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции XME превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 19.75% против 14.06% соответственно.
XME
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 97.42%
- 3 года*
- 28.24%
- 5 лет*
- 23.31%
- 10 лет*
- 19.75%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XME и SPY
XME берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
XME vs. SPY — Ранг доходности на риск
XME
SPY
Сравнение XME c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XME | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.74 | 0.96 | +1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.15 | 1.49 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.23 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 1.53 | +2.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.24 | 7.27 | +4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XME | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 0.96 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.70 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.79 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.56 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между XME и SPY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XME и SPY
Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.35% | 0.38% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок XME и SPY
Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XME | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.89% | -55.19% | -30.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.60% | -12.05% | -10.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.27% | -24.50% | -12.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | -33.72% | -27.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.34% | -5.53% | -10.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.44% | -9.09% | -35.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.94% | 2.54% | +5.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности XME и SPY
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что XME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XME | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.19% | 5.35% | +5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.06% | 9.50% | +18.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.81% | 19.06% | +16.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.47% | 17.06% | +15.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 17.92% | +15.05% |