Сравнение LQD с FXI
LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF) and FXI (iShares China Large-Cap ETF) are both exchange-traded funds - LQD is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid Investment Grade Index, while FXI is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LQD returned 2.54%/yr vs 3.13%/yr for FXI. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. LQD charges 0.15%/yr vs 0.74%/yr for FXI.
Доходность
Сравнение доходности LQD и FXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LQD показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у FXI с доходностью -7.83%. За последние 10 лет акции LQD уступали акциям FXI по среднегодовой доходности: 2.54% против 3.13% соответственно.
LQD
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 2.54%
FXI
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -7.83%
- 6 месяцев
- -8.72%
- 1 год
- -2.91%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- -3.08%
- 10 лет*
- 3.13%
Сравнение доходности по годам LQD и FXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.82% | 7.90% | 0.86% | 9.40% | -17.92% | -1.84% | 10.97% | 17.37% | -3.79% | 7.06% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | -7.83% | 28.95% | 28.98% | -12.42% | -20.66% | -20.06% | 8.92% | 14.90% | -13.28% | 36.26% |
Correlation
The correlation between LQD and FXI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2004 г. | 0.03 |
Over the past year, LQD and FXI have become more correlated (0.24) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQD vs. FXI — Ранг доходности на риск
LQD
FXI
Сравнение LQD c FXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQD | FXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.99 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | -0.18 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | -0.38 | +4.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQD и FXI
Максимальная просадка LQD за все время составила -24.95%, что меньше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQD и FXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQD | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.95% | -72.68% | +47.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -16.03% | +12.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.43% | -28.72% | +20.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -54.94% | +29.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.95% | -60.81% | +35.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -27.42% | +24.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -31.21% | +27.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 7.66% | -6.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQD и FXI
Текущая волатильность для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) составляет 1.78%, в то время как у iShares China Large-Cap ETF (FXI) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что LQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQD | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 6.22% | -4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 14.30% | -10.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.37% | 19.90% | -14.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.65% | 31.67% | -23.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.69% | 27.64% | -18.95% |
Сравнение комиссий LQD и FXI
LQD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FXI в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQD и FXI
Дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности FXI в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXI iShares China Large-Cap ETF | 2.62% | 2.42% | 1.76% | 3.17% | 2.61% | 1.60% | 2.19% | 2.74% | 2.69% | 2.31% | 2.69% | 2.90% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.55% | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% |
Часто задаваемые вопросы
LQD and FXI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXI has higher volatility (6.22%) compared to LQD (1.78%). In terms of maximum drawdown, LQD dropped -24.95% vs FXI's -72.68%.
On 10-year performance, FXI leads with 3.13% vs 2.54% for LQD. On fees, LQD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, LQD has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FXI has performed better with a 3.13% return vs 2.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.74% for FXI.
LQD has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 2.62% for FXI.
LQD is categorized as Corporate Bonds, while FXI is China Equities. LQD tracks iBoxx $ Liquid Investment Grade Index, while FXI tracks FTSE China 50 Index. Their fees differ too: 0.15% for LQD and 0.74% for FXI.
LQD currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LQD и FXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор