Сравнение GDXJ с XME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME).
GDXJ и XME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г.. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDXJ и XME
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXJ и XME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 10.08% | 172.28% | 15.67% | 7.12% | -14.53% | -21.25% | 30.40% | 40.44% | -11.02% | 8.22% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 6.14% | 83.47% | -4.54% | 21.51% | 13.13% | 34.92% | 15.95% | 14.69% | -26.78% | 21.17% |
Доходность по периодам
С начала года, GDXJ показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у XME с доходностью 6.14%. За последние 10 лет акции GDXJ уступали акциям XME по среднегодовой доходности: 17.88% против 19.75% соответственно.
GDXJ
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -19.21%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 28.26%
- 1 год
- 125.16%
- 3 года*
- 49.66%
- 5 лет*
- 23.75%
- 10 лет*
- 17.88%
XME
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 97.42%
- 3 года*
- 28.24%
- 5 лет*
- 23.31%
- 10 лет*
- 19.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXJ и XME
GDXJ берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.
Доходность на риск
GDXJ vs. XME — Ранг доходности на риск
GDXJ
XME
Сравнение GDXJ c XME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXJ | XME | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.47 | 2.74 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 3.15 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.43 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 4.30 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.05 | 12.24 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXJ | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 2.74 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.72 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.60 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.16 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между GDXJ и XME составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXJ и XME
Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности XME в 0.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 2.12% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.35% | 0.38% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок GDXJ и XME
Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, примерно равная максимальной просадке XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и XME.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXJ | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.66% | -85.89% | -2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.92% | -22.60% | -10.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.76% | -37.27% | -14.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | -61.69% | +3.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.81% | -16.34% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.90% | -44.44% | -16.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.51% | 7.94% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXJ и XME
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 19.46% по сравнению с SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) с волатильностью 11.19%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXJ | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.46% | 11.19% | +8.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.52% | 28.06% | +14.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.91% | 35.81% | +15.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.57% | 32.47% | +8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.46% | 32.97% | +11.49% |