Сравнение JEPQ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
JEPQ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPQ или SPY.
Корреляция
Корреляция между JEPQ и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JEPQ и SPY
Основные характеристики
JEPQ:
0.14
SPY:
0.30
JEPQ:
0.34
SPY:
0.56
JEPQ:
1.05
SPY:
1.08
JEPQ:
0.14
SPY:
0.31
JEPQ:
0.58
SPY:
1.40
JEPQ:
4.88%
SPY:
4.18%
JEPQ:
20.19%
SPY:
19.64%
JEPQ:
-20.07%
SPY:
-55.19%
JEPQ:
-15.09%
SPY:
-13.86%
Доходность по периодам
С начала года, JEPQ показывает доходность -11.18%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -9.91%.
JEPQ
-11.18%
-6.45%
-7.01%
6.59%
N/A
N/A
SPY
-9.91%
-6.63%
-9.38%
7.66%
15.04%
11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPQ и SPY
JEPQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JEPQ и SPY
JEPQ
SPY
Сравнение JEPQ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ и SPY
Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.83%, что больше доходности SPY в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.83% | 9.66% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.36% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок JEPQ и SPY
Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ и SPY
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 14.23% и 14.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.