PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XME с NAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XME с NAIL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) and NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index, while NAIL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, XME returned 19.60%/yr vs 6.16%/yr for NAIL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. XME charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for NAIL.

Доходность

Сравнение доходности XME и NAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XME показывает доходность 16.32%, что значительно выше, чем у NAIL с доходностью -13.15%. За последние 10 лет акции XME превзошли акции NAIL по среднегодовой доходности: 19.60% против 6.16% соответственно.

XME

1 день
1.77%
1 месяц
-2.35%
С начала года
16.32%
6 месяцев
18.13%
1 год
86.41%
3 года*
35.23%
5 лет*
21.78%
10 лет*
19.60%

NAIL

1 день
-2.18%
1 месяц
25.39%
С начала года
-13.15%
6 месяцев
-27.97%
1 год
-17.64%
3 года*
-11.92%
5 лет*
-9.97%
10 лет*
6.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XME и NAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		16.32%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		-13.15%-40.43%-22.83%259.61%-75.23%168.20%-32.08%184.63%-73.96%268.71%

Correlation

The correlation between XME and NAIL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.41

The correlation between XME and NAIL shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XME и NAIL

Секторы
XME
NAIL

Сырьевые материалы

75.3%
8.6%

Энергетика

23.4%

-

Технологии

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Промышленность

0.4%
19.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

71.8%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

XME
75.3%
NAIL
8.6%

Энергетика

XME
23.4%
NAIL

-

Технологии

XME
2.2%
NAIL

-

Потребительский защитный сектор

XME
0.8%
NAIL

-

Промышленность

XME
0.4%
NAIL
19.1%

Коммуникационные услуги

XME

-

NAIL

-

Потребительский циклический сектор

XME

-

NAIL
71.8%

Финансовые услуги

XME

-

NAIL

-

Здравоохранение

XME

-

NAIL

-

Недвижимость

XME

-

NAIL
0.5%

Коммунальные услуги

XME

-

NAIL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ
Часто сравнивают с NAIL:
NAIL с ITBNAIL с XHBNAIL с DPSTNAIL с SPYNAIL с CURENAIL с PAVENAIL с WANT

Доходность на риск

XME vs. NAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XME
Ранг доходности на риск XME: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 6161
Ранг коэф-та Мартина
NAIL
Ранг доходности на риск NAIL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAIL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XME c NAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMENAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
-0.20

+2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
0.35

+2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.04

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

-0.26

+4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.58

-0.45

+10.03

XME vs. NAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XME на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа NAIL равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XME и NAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XME и NAIL

Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, что меньше максимальной просадки NAIL в -93.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и NAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMENAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.89%

-93.75%

+7.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.60%

-67.85%

+45.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.47%

-82.09%

+51.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.27%

-84.40%

+47.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

-93.75%

+32.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-75.18%

+65.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.09%

-43.87%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.05%

39.36%

-30.31%

Волатильность

Сравнение волатильности XME и NAIL

Текущая волатильность для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) составляет 15.26%, в то время как у Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) волатильность равна 26.93%. Это указывает на то, что XME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMENAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.26%

26.93%

-11.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.51%

61.98%

-33.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.11%

88.92%

-52.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.84%

87.27%

-54.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.96%

89.35%

-56.39%

Сравнение комиссий XME и NAIL

XME берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NAIL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XME и NAIL

Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности NAIL в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		0.91%1.55%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%0.00%0.00%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.32%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

XME and NAIL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAIL has higher volatility (26.93%) compared to XME (15.26%). In terms of maximum drawdown, XME dropped -85.89% vs NAIL's -93.75%.

On 10-year performance, XME leads with 19.60% vs 6.16% for NAIL. On fees, XME is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XME has been the lower-risk option at 15.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XME has performed better with a 19.60% return vs 6.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XME is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for NAIL.

NAIL has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.32% for XME.

XME is categorized as Materials, while NAIL is Leveraged Equities. XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index, while NAIL tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). They also come from different issuers: State Street and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for XME and 0.99% for NAIL.

XME currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XME и NAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор