PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares U.S. Home Construction ETF (ITB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS4642887529
CUSIP464288752
ЭмитентiShares
Дата выпуска1 мая 2006 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияBuilding & Construction
Отслеживаемый индексDow Jones U.S. Select Home Construction Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ITB составляет 0.42%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ITB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Home Construction ETF

Популярные сравнения: ITB с XHB, ITB с XLRE, ITB с SPY, ITB с DRN, ITB с NAIL, ITB с TPH, ITB с PKB, ITB с VGT, ITB с IHI, ITB с VTWO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares U.S. Home Construction ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
136.60%
300.13%
ITB (iShares U.S. Home Construction ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

iShares U.S. Home Construction ETF показал доход в 3.16% с начала года и 42.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares U.S. Home Construction ETF составила 16.48%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.76%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.16%11.21%
1 месяц0.07%4.60%
6 месяцев21.09%16.35%
1 год42.48%27.79%
5 лет (среднегодовая)23.30%13.43%
10 лет (среднегодовая)16.48%10.76%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ITB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.72%7.92%7.43%-10.30%3.16%
202314.79%-2.73%4.09%7.82%-3.47%16.93%3.90%-2.85%-8.81%-6.33%18.21%17.17%68.91%
2022-14.85%-5.41%-11.07%-2.55%4.52%-12.87%16.34%-8.25%-6.88%8.15%8.17%-0.25%-26.26%
20215.68%1.97%13.00%7.89%-1.78%-3.66%3.38%2.21%-9.40%8.72%5.04%9.81%49.25%
20206.93%-8.61%-33.17%26.24%18.43%2.21%17.01%5.63%3.91%-8.17%7.52%-0.09%26.42%
201914.01%1.02%2.03%7.72%-4.06%5.09%1.78%4.78%6.38%3.08%1.98%-2.32%48.70%
2018-1.92%-10.66%3.20%-2.68%0.13%-0.74%-0.73%-0.42%-6.18%-11.80%3.85%-7.03%-30.92%
20175.24%5.36%5.06%1.09%0.25%4.82%-0.21%0.65%7.29%8.81%7.77%2.09%59.65%
2016-10.22%0.66%10.72%-1.81%3.76%0.32%4.70%0.31%-5.04%-6.42%6.17%0.51%1.84%
2015-2.09%9.08%2.22%-8.18%2.70%3.20%3.57%-2.39%-5.88%4.18%5.04%-5.02%5.07%
20140.00%5.92%-7.80%-3.43%2.74%3.29%-10.44%8.37%-6.48%7.03%7.81%-0.16%4.65%
201310.73%-4.01%6.24%1.55%0.29%-8.00%-0.45%-7.72%8.73%0.81%2.75%7.29%17.45%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ITB среди ETFs на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ITB, с текущим значением в 6868
ITB (iShares U.S. Home Construction ETF)
Ранг коэф-та Шарпа ITB, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ITB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ITB, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ITB, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ITB, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ITB, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ITB, с текущим значением в 6.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.29
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.59

Коэффициент Шарпа

iShares U.S. Home Construction ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.69
2.52
ITB (iShares U.S. Home Construction ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares U.S. Home Construction ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.49$0.49$0.52$0.31$0.26$0.22$0.19$0.12$0.12$0.09$0.09$0.03

Дивидендный доход

0.47%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%0.34%0.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares U.S. Home Construction ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14
2023$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.10$0.49
2022$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.12$0.52
2021$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.31
2020$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.26
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.22
2018$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.19
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.12
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.12
2015$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.09
2014$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.09
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-9.47%
-0.31%
ITB (iShares U.S. Home Construction ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares U.S. Home Construction ETF показал максимальную просадку в 86.53%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2234 торговые сессии.

Текущая просадка iShares U.S. Home Construction ETF составляет 9.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.53%8 мая 2006 г.7136 мар. 2009 г.223419 янв. 2018 г.2947
-52.1%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.8727 июл. 2020 г.109
-40.55%13 дек. 2021 г.12916 июн. 2022 г.25321 июн. 2023 г.382
-37.94%23 янв. 2018 г.23324 дек. 2018 г.23326 нояб. 2019 г.466
-19.9%2 авг. 2023 г.6025 окт. 2023 г.261 дек. 2023 г.86

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares U.S. Home Construction ETF составляет 7.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
7.47%
3.10%
ITB (iShares U.S. Home Construction ETF)
Benchmark (^GSPC)