PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICLN с XLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICLN с XLB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) and XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index, while XLB is a Materials fund tracking the Materials Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ICLN returned 11.67%/yr vs 10.54%/yr for XLB. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICLN charges 0.39%/yr vs 0.13%/yr for XLB.

Доходность

Сравнение доходности ICLN и XLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICLN показывает доходность 27.33%, что значительно выше, чем у XLB с доходностью 15.57%. За последние 10 лет акции ICLN превзошли акции XLB по среднегодовой доходности: 11.67% против 10.54% соответственно.

ICLN

1 день
0.87%
1 месяц
-4.39%
С начала года
27.33%
6 месяцев
27.01%
1 год
60.81%
3 года*
5.25%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
11.67%

XLB

1 день
1.87%
1 месяц
0.23%
С начала года
15.57%
6 месяцев
16.68%
1 год
20.35%
3 года*
10.88%
5 лет*
6.01%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICLN и XLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		27.33%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%21.47%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		15.57%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%

Correlation

The correlation between ICLN and XLB is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2008 г.

0.61

The correlation between ICLN and XLB shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ICLN и XLB

Секторы
ICLN
XLB

Коммунальные услуги

32.8%

-

Промышленность

27.8%
1.5%

Энергетика

26.4%

-

Технологии

11.1%

-

Сырьевые материалы

1.1%
87.6%

Потребительский циклический сектор

0.1%
12.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

ICLN
32.8%
XLB

-

Промышленность

ICLN
27.8%
XLB
1.5%

Энергетика

ICLN
26.4%
XLB

-

Технологии

ICLN
11.1%
XLB

-

Сырьевые материалы

ICLN
1.1%
XLB
87.6%

Потребительский циклический сектор

ICLN
0.1%
XLB
12.4%

Коммуникационные услуги

ICLN

-

XLB

-

Потребительский защитный сектор

ICLN

-

XLB

-

Финансовые услуги

ICLN

-

XLB

-

Здравоохранение

ICLN

-

XLB

-

Недвижимость

ICLN

-

XLB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy ETF

Materials Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT
Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLK

Доходность на риск

ICLN vs. XLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICLN c XLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICLNXLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.17

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.73

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

1.65

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

5.05

+8.79

ICLN vs. XLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICLN на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа XLB равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLN и XLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICLN и XLB

Максимальная просадка ICLN за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLN и XLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICLNXLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.15%

-59.83%

-27.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-12.38%

-4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.18%

-23.17%

-20.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.16%

-24.72%

-32.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.75%

-37.27%

-29.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.03%

-2.25%

-40.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.56%

-10.83%

-55.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

4.04%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ICLN и XLB

iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) имеет более высокую волатильность в 12.97% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что ICLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICLNXLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.97%

7.05%

+5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.62%

13.58%

+9.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.21%

17.49%

+10.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.55%

19.06%

+8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.32%

20.70%

+6.62%

Сравнение комиссий ICLN и XLB

ICLN берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLN и XLB

Дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности XLB в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.28%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.68%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Часто задаваемые вопросы

ICLN and XLB have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICLN has higher volatility (12.97%) compared to XLB (7.05%). In terms of maximum drawdown, ICLN dropped -87.15% vs XLB's -59.83%.

On 10-year performance, ICLN leads with 11.67% vs 10.54% for XLB. On fees, XLB is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLB has been the lower-risk option at 7.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ICLN has performed better with a 11.67% return vs 10.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLB is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.39% for ICLN.

XLB has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 1.28% for ICLN.

ICLN is categorized as Alternative Energy Equities, while XLB is Materials. ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index, while XLB tracks Materials Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.39% for ICLN and 0.13% for XLB.

ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICLN и XLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор