PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URA с ITB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URA с ITB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

URA (Global X Uranium ETF) and ITB (iShares U.S. Home Construction ETF) are both exchange-traded funds - URA is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while ITB is a Building & Construction fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, URA returned 15.90%/yr vs 14.45%/yr for ITB. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. URA charges 0.69%/yr vs 0.42%/yr for ITB.

Доходность

Сравнение доходности URA и ITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность 6.53%, что значительно выше, чем у ITB с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции URA превзошли акции ITB по среднегодовой доходности: 15.90% против 14.45% соответственно.

URA

1 день
1.54%
1 месяц
-14.61%
С начала года
6.53%
6 месяцев
3.57%
1 год
32.44%
3 года*
32.17%
5 лет*
18.77%
10 лет*
15.90%

ITB

1 день
-0.81%
1 месяц
8.97%
С начала года
0.87%
6 месяцев
-5.10%
1 год
5.46%
3 года*
7.35%
5 лет*
8.18%
10 лет*
14.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URA и ITB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URA
Global X Uranium ETF		6.53%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		0.87%-5.26%2.06%68.91%-26.26%49.25%26.42%48.70%-30.92%59.65%

Correlation

The correlation between URA and ITB is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2010 г.

0.35

The correlation between URA and ITB shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов URA и ITB

Секторы
URA
ITB

Энергетика

58.2%

-

Промышленность

20.9%
19.1%

Коммунальные услуги

9.2%

-

Сырьевые материалы

5.0%
8.6%

Технологии

0.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

71.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.5%

Энергетика

URA
58.2%
ITB

-

Промышленность

URA
20.9%
ITB
19.1%

Коммунальные услуги

URA
9.2%
ITB

-

Сырьевые материалы

URA
5.0%
ITB
8.6%

Технологии

URA
0.9%
ITB

-

Коммуникационные услуги

URA

-

ITB

-

Потребительский циклический сектор

URA

-

ITB
71.8%

Потребительский защитный сектор

URA

-

ITB

-

Финансовые услуги

URA

-

ITB

-

Здравоохранение

URA

-

ITB

-

Недвижимость

URA

-

ITB
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium ETF

iShares U.S. Home Construction ETF

Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с SPY
Часто сравнивают с ITB:
ITB с XHBITB с NAILITB с SPYITB с PKBITB с XLREITB с FSHOXITB с VGT

Доходность на риск

URA vs. ITB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URA
Ранг доходности на риск URA: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ITB
Ранг доходности на риск ITB: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITB: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URA c ITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URAITBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
0.18

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
0.53

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.06

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

0.21

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

0.41

+1.90

URA vs. ITB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа ITB равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и ITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URA и ITB

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и ITB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URAITBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.54%

-86.53%

-7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.48%

-26.04%

-5.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.81%

-33.35%

-4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

-40.55%

+2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

-52.10%

-9.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.34%

-23.53%

-24.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.94%

-37.08%

-37.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.12%

13.45%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности URA и ITB

Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 17.69% по сравнению с iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) с волатильностью 9.26%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URAITBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.69%

9.26%

+8.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.95%

20.89%

+19.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.24%

29.90%

+21.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.96%

29.29%

+14.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.91%

30.05%

+7.86%

Сравнение комиссий URA и ITB

URA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ITB в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и ITB

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности ITB в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.17%1.67%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%
URA
Global X Uranium ETF		4.58%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

URA and ITB have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (17.69%) compared to ITB (9.26%). In terms of maximum drawdown, URA dropped -93.54% vs ITB's -86.53%.

On 10-year performance, URA leads with 15.90% vs 14.45% for ITB. On fees, ITB is cheaper at 0.42% per year. On volatility, ITB has been the lower-risk option at 9.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URA has performed better with a 15.90% return vs 14.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITB is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

URA has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 1.17% for ITB.

URA is categorized as Commodity Producers Equities, while ITB is Building & Construction. URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while ITB tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.69% for URA and 0.42% for ITB.

URA currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URA и ITB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор