PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с EFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с EFA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) and EFA (iShares MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, QQQ returned 21.79%/yr vs 9.84%/yr for EFA. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.32%/yr for EFA.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 17.57%, что значительно выше, чем у EFA с доходностью 9.36%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции EFA по среднегодовой доходности: 21.79% против 9.84% соответственно.

QQQ

1 день
0.59%
1 месяц
0.93%
С начала года
17.57%
6 месяцев
17.85%
1 год
35.82%
3 года*
26.43%
5 лет*
16.85%
10 лет*
21.79%

EFA

1 день
0.28%
1 месяц
1.15%
С начала года
9.36%
6 месяцев
10.80%
1 год
20.34%
3 года*
16.14%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и EFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.57%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		9.36%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%

Correlation

The correlation between QQQ and EFA is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2001 г.

0.70

The correlation between QQQ and EFA has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQ и EFA

Секторы
QQQ
EFA

Технологии

53.8%
10.4%

Коммуникационные услуги

15.8%
4.5%

Потребительский циклический сектор

12.3%
7.6%

Потребительский защитный сектор

7.7%
6.7%

Здравоохранение

4.2%
10.6%

Промышленность

2.8%
19.9%

Коммунальные услуги

1.4%
4.0%

Сырьевые материалы

1.1%
5.9%

Энергетика

0.6%
4.0%

Финансовые услуги

0.2%
24.6%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

QQQ
53.8%
EFA
10.4%

Коммуникационные услуги

QQQ
15.8%
EFA
4.5%

Потребительский циклический сектор

QQQ
12.3%
EFA
7.6%

Потребительский защитный сектор

QQQ
7.7%
EFA
6.7%

Здравоохранение

QQQ
4.2%
EFA
10.6%

Промышленность

QQQ
2.8%
EFA
19.9%

Коммунальные услуги

QQQ
1.4%
EFA
4.0%

Сырьевые материалы

QQQ
1.1%
EFA
5.9%

Энергетика

QQQ
0.6%
EFA
4.0%

Финансовые услуги

QQQ
0.2%
EFA
24.6%

Недвижимость

QQQ
0.1%
EFA
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO

Доходность на риск

QQQ vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.31

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.91

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

1.79

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

6.67

+4.55

QQQ vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа EFA равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQ и EFA

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и EFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-61.04%

-21.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-11.42%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-14.05%

-8.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-29.53%

-5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-34.19%

-0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-0.61%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.75%

-11.92%

-20.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.07%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и EFA

Invesco QQQ ETF (QQQ) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с iShares MSCI EAFE ETF (EFA) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

5.50%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

13.19%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

15.64%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

16.58%

+5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

17.27%

+5.11%

Сравнение комиссий QQQ и EFA

QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EFA в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и EFA

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности EFA в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.09%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

QQQ and EFA have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.56%) compared to EFA (5.50%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs EFA's -61.04%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.79% vs 9.84% for EFA. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EFA has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.79% return vs 9.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.32% for EFA.

EFA has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 0.39% for QQQ.

QQQ is categorized as Nasdaq-100, while EFA is Foreign Large Cap Equities. QQQ tracks NASDAQ-100 Index, while EFA tracks MSCI EAFE Index (Net). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.32% for EFA.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и EFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор