PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLB с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLB с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - XLB is a Materials fund tracking the Materials Select Sector Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLB returned 10.23%/yr vs 15.49%/yr for SPY. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLB charges 0.13%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности XLB и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLB показывает доходность 14.35%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции XLB уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.23% против 15.49% соответственно.

XLB

1 день
0.21%
1 месяц
1.93%
С начала года
14.35%
6 месяцев
17.15%
1 год
19.99%
3 года*
11.71%
5 лет*
5.35%
10 лет*
10.23%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLB и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		14.35%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between XLB and SPY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г.

0.72

The correlation between XLB and SPY shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.74 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLB и SPY

Секторы
XLB
SPY

Сырьевые материалы

87.6%
1.8%

Потребительский циклический сектор

12.4%
10.3%

Промышленность

1.5%
7.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.6%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.4%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Сырьевые материалы

XLB
87.6%
SPY
1.8%

Потребительский циклический сектор

XLB
12.4%
SPY
10.3%

Промышленность

XLB
1.5%
SPY
7.8%

Коммуникационные услуги

XLB

-

SPY
11.3%

Потребительский защитный сектор

XLB

-

SPY
4.8%

Энергетика

XLB

-

SPY
3.6%

Финансовые услуги

XLB

-

SPY
11.8%

Здравоохранение

XLB

-

SPY
8.4%

Недвижимость

XLB

-

SPY
1.9%

Технологии

XLB

-

SPY
35.9%

Коммунальные услуги

XLB

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Materials Select Sector SPDR ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLKXLB с MXI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

XLB vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLB c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLBSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.38

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
3.24

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.43

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

3.16

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

14.72

-9.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLB vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLB на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLB и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLBSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.38

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.82

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.87

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.59

-0.23

Просадки

Сравнение просадок XLB и SPY

Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLBSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-55.19%

-4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-8.88%

-3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-18.76%

-4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-24.50%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.27%

-33.72%

-3.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-0.70%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-9.05%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

1.91%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XLB и SPY

Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что XLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLBSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

2.84%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

8.90%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

11.83%

+4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

17.05%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

17.94%

+2.71%

Сравнение комиссий XLB и SPY

XLB берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLB и SPY

Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.69%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Часто задаваемые вопросы

XLB and SPY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLB has higher volatility (5.73%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, XLB dropped -59.83% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.49% vs 10.23% for XLB. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.49% return vs 10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.13% for XLB.

XLB has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.98% for SPY.

XLB is categorized as Materials, while SPY is S&P 500. XLB tracks Materials Select Sector Index, while SPY tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.13% for XLB and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLB и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор