Сравнение XLB с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
XLB и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLB или SPY.
Доходность
Сравнение доходности XLB и SPY
Доходность по периодам
С начала года, XLB показывает доходность 8.09%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции XLB уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.42% против 13.04% соответственно.
XLB
8.09%
-5.98%
-0.03%
16.20%
10.88%
8.42%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| XLB | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.75 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.94 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 5.84 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 2.84% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 13.28% | 12.15% |
| Макс. просадка | -59.83% | -55.19% |
| Текущая просадка | -6.50% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLB и SPY
XLB берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между XLB и SPY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLB c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLB и SPY
Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.93% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% | 1.97% | 2.08% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок XLB и SPY
Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLB и SPY
Текущая волатильность для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) составляет 3.60%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что XLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.