PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLB с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLB с SPY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - XLB is a Materials fund tracking the Materials Select Sector Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLB returned 10.18%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XLB charges 0.13%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности XLB и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLB показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции XLB уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.18% против 15.27% соответственно.

XLB

1 день
1.23%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
2.28%
С начала года
17.03%
1 год
21.14%
3 года*
10.10%
5 лет*
6.68%
10 лет*
10.18%
Всё время*
8.45%

SPY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.78%
С начала года
13.49%
1 год
23.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.27%
Всё время*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF
$41.99B$36.81B$39.78B

XLB

Materials Select Sector SPDR ETF
$655.71M$571.93M$599.42M

Сравнение доходности по годам XLB и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		17.03%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		13.49%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between XLB and SPY is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.49

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.61

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.70

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.72

Over the past year, the correlation between XLB and SPY has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLB и SPY

Секторы
XLB
SPY

Сырьевые материалы

84.6%
1.9%

Потребительский циклический сектор

15.4%
8.9%

Промышленность

1.5%
7.6%

Коммуникационные услуги

-

9.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.4%

Финансовые услуги

-

12.5%

Здравоохранение

-

9.4%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

36.9%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Сырьевые материалы

XLB
84.6%
SPY
1.9%

Потребительский циклический сектор

XLB
15.4%
SPY
8.9%

Промышленность

XLB
1.5%
SPY
7.6%

Коммуникационные услуги

XLB

-

SPY
9.7%

Потребительский защитный сектор

XLB

-

SPY
4.8%

Энергетика

XLB

-

SPY
3.4%

Финансовые услуги

XLB

-

SPY
12.5%

Здравоохранение

XLB

-

SPY
9.4%

Недвижимость

XLB

-

SPY
2.0%

Технологии

XLB

-

SPY
36.9%

Коммунальные услуги

XLB

-

SPY
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Materials Select Sector SPDR ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLKXLB с MXI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

XLB vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XLB c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLBSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.87

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.57

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

2.71

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

11.55

-6.45

XLB vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLB на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLB и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLB и SPY

Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLBSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-55.19%

-4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-8.88%

-3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-18.76%

-4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-24.50%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.27%

-33.72%

-3.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.20%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.79%

-9.01%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

2.08%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XLB и SPY

Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что XLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLBSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

4.10%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

10.32%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

12.88%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

17.21%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

17.96%

+2.73%

Сравнение комиссий XLB и SPY

XLB берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLB и SPY

Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.61%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Часто задаваемые вопросы

XLB and SPY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLB has higher volatility (6.03%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, XLB dropped -59.83% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.27% vs 10.18% for XLB. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.27% return vs 10.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.13% for XLB.

XLB has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.98% for SPY.

XLB is categorized as Materials, while SPY is S&P 500. XLB tracks Materials Select Sector Index, while SPY tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.13% for XLB and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLB и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор