Сравнение XLB с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
XLB и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLB или SPY.
Корреляция
Корреляция между XLB и SPY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XLB и SPY
Основные характеристики
XLB:
-0.30
SPY:
0.68
XLB:
-0.33
SPY:
0.98
XLB:
0.96
SPY:
1.13
XLB:
-0.30
SPY:
0.95
XLB:
-0.68
SPY:
3.13
XLB:
6.34%
SPY:
3.03%
XLB:
14.22%
SPY:
13.89%
XLB:
-59.83%
SPY:
-55.19%
XLB:
-9.99%
SPY:
-7.62%
Доходность по периодам
С начала года, XLB показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.39%. За последние 10 лет акции XLB уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.10% против 12.54% соответственно.
XLB
3.90%
0.51%
-8.24%
-3.94%
17.75%
8.10%
SPY
-3.39%
-3.01%
-0.13%
10.19%
19.68%
12.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLB и SPY
XLB берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XLB и SPY
XLB
SPY
Сравнение XLB c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLB и SPY
Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.95% | 1.92% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% | 1.97% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок XLB и SPY
Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLB и SPY
Текущая волатильность для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) составляет 5.03%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что XLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.