PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XME с EFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XME с EFA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) and EFA (iShares MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index, while EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, XME returned 19.60%/yr vs 9.84%/yr for EFA. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XME charges 0.35%/yr vs 0.32%/yr for EFA.

Доходность

Сравнение доходности XME и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XME показывает доходность 16.32%, что значительно выше, чем у EFA с доходностью 9.36%. За последние 10 лет акции XME превзошли акции EFA по среднегодовой доходности: 19.60% против 9.84% соответственно.

XME

1 день
1.77%
1 месяц
-2.35%
С начала года
16.32%
6 месяцев
18.13%
1 год
86.41%
3 года*
35.23%
5 лет*
21.78%
10 лет*
19.60%

EFA

1 день
0.28%
1 месяц
1.15%
С начала года
9.36%
6 месяцев
10.80%
1 год
20.34%
3 года*
16.14%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XME и EFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		16.32%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		9.36%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%

Correlation

The correlation between XME and EFA is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

0.63

The correlation between XME and EFA has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XME и EFA

Секторы
XME
EFA

Сырьевые материалы

75.3%
5.9%

Энергетика

23.4%
4.0%

Технологии

2.2%
10.4%

Потребительский защитный сектор

0.8%
6.7%

Промышленность

0.4%
19.9%

Коммуникационные услуги

-

4.5%

Потребительский циклический сектор

-

7.6%

Финансовые услуги

-

24.6%

Здравоохранение

-

10.6%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Сырьевые материалы

XME
75.3%
EFA
5.9%

Энергетика

XME
23.4%
EFA
4.0%

Технологии

XME
2.2%
EFA
10.4%

Потребительский защитный сектор

XME
0.8%
EFA
6.7%

Промышленность

XME
0.4%
EFA
19.9%

Коммуникационные услуги

XME

-

EFA
4.5%

Потребительский циклический сектор

XME

-

EFA
7.6%

Финансовые услуги

XME

-

EFA
24.6%

Здравоохранение

XME

-

EFA
10.6%

Недвижимость

XME

-

EFA
1.9%

Коммунальные услуги

XME

-

EFA
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Metals & Mining ETF

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO

Доходность на риск

XME vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XME
Ранг доходности на риск XME: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 6161
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XME c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMEEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.31

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
1.91

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

1.79

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.58

6.67

+2.91

XME vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XME на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа EFA равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XME и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XME и EFA

Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и EFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMEEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.89%

-61.04%

-24.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.60%

-11.42%

-11.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.47%

-14.05%

-16.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.27%

-29.53%

-7.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

-34.19%

-27.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-0.61%

-8.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.09%

-11.92%

-32.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.05%

3.07%

+5.98%

Волатильность

Сравнение волатильности XME и EFA

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с iShares MSCI EAFE ETF (EFA) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что XME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMEEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.26%

5.50%

+9.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.51%

13.19%

+15.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.11%

15.64%

+20.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.84%

16.58%

+16.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.96%

17.27%

+15.69%

Сравнение комиссий XME и EFA

XME берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XME и EFA

Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности EFA в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.09%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.32%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

XME and EFA have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XME has higher volatility (15.26%) compared to EFA (5.50%). In terms of maximum drawdown, XME dropped -85.89% vs EFA's -61.04%.

On 10-year performance, XME leads with 19.60% vs 9.84% for EFA. On fees, EFA is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EFA has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XME has performed better with a 19.60% return vs 9.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.35% for XME.

EFA has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 0.32% for XME.

XME is categorized as Materials, while EFA is Foreign Large Cap Equities. XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index, while EFA tracks MSCI EAFE Index (Net). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XME and 0.32% for EFA.

XME currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XME и EFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор