PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XME с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XME с JEPQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XME returned 35.23%/yr vs 19.91%/yr for JEPQ. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XME и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XME показывает доходность 16.32%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 7.85%.

XME

1 день
1.77%
1 месяц
-2.35%
С начала года
16.32%
6 месяцев
18.13%
1 год
86.41%
3 года*
35.23%
5 лет*
21.78%
10 лет*
19.60%

JEPQ

1 день
0.62%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.80%
1 год
25.53%
3 года*
19.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XME и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		16.32%83.47%-4.54%21.51%-10.83%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.85%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between XME and JEPQ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.53

The correlation between XME and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XME и JEPQ

Секторы
XME
JEPQ

Сырьевые материалы

75.3%
1.0%

Энергетика

23.4%
0.4%

Технологии

2.2%
54.0%

Потребительский защитный сектор

0.8%
7.1%

Промышленность

0.4%
3.1%

Коммуникационные услуги

-

15.4%

Потребительский циклический сектор

-

12.8%

Финансовые услуги

-

0.4%

Здравоохранение

-

4.4%

Недвижимость

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Сырьевые материалы

XME
75.3%
JEPQ
1.0%

Энергетика

XME
23.4%
JEPQ
0.4%

Технологии

XME
2.2%
JEPQ
54.0%

Потребительский защитный сектор

XME
0.8%
JEPQ
7.1%

Промышленность

XME
0.4%
JEPQ
3.1%

Коммуникационные услуги

XME

-

JEPQ
15.4%

Потребительский циклический сектор

XME

-

JEPQ
12.8%

Финансовые услуги

XME

-

JEPQ
0.4%

Здравоохранение

XME

-

JEPQ
4.4%

Недвижимость

XME

-

JEPQ
0.2%

Коммунальные услуги

XME

-

JEPQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Metals & Mining ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

XME vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XME
Ранг доходности на риск XME: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 6161
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XME c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMEJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.03

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.69

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

2.91

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.58

13.84

-4.26

XME vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XME на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XME и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XME и JEPQ

Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMEJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.89%

-20.07%

-65.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.60%

-8.82%

-13.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.47%

-20.07%

-10.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-1.64%

-7.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.09%

-3.41%

-40.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.05%

1.85%

+7.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XME и JEPQ

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что XME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMEJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.26%

4.98%

+10.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.51%

10.22%

+18.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.11%

12.61%

+23.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.84%

16.73%

+16.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.96%

16.73%

+16.23%

Сравнение комиссий XME и JEPQ

И XME, и JEPQ имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XME и JEPQ

Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности JEPQ в 10.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.22%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.32%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

XME and JEPQ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XME has higher volatility (15.26%) compared to JEPQ (4.98%). In terms of maximum drawdown, XME dropped -85.89% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, XME leads with 35.23% vs 19.91% for JEPQ. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XME has performed better with a 35.23% return vs 19.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XME and JEPQ have the same expense ratio: 0.35% per year.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.22%, compared with 0.32% for XME.

XME is categorized as Materials, while JEPQ is Nasdaq-100. XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan.

XME currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XME и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор