PortfoliosLab logo
Сравнение FXI с EEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXI и EEM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FXI и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
196.19%
233.98%
FXI
EEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXI:

1.19

EEM:

0.57

Коэф-т Сортино

FXI:

1.82

EEM:

0.94

Коэф-т Омега

FXI:

1.24

EEM:

1.12

Коэф-т Кальмара

FXI:

0.83

EEM:

0.41

Коэф-т Мартина

FXI:

3.71

EEM:

1.83

Индекс Язвы

FXI:

11.37%

EEM:

6.02%

Дневная вол-ть

FXI:

35.43%

EEM:

19.26%

Макс. просадка

FXI:

-72.68%

EEM:

-66.43%

Текущая просадка

FXI:

-31.57%

EEM:

-17.59%

Доходность по периодам

С начала года, FXI показывает доходность 12.06%, что значительно выше, чем у EEM с доходностью 4.09%. За последние 10 лет акции FXI уступали акциям EEM по среднегодовой доходности: -1.91% против 2.12% соответственно.


FXI

С начала года

12.06%

1 месяц

-6.03%

6 месяцев

9.11%

1 год

37.44%

5 лет

-0.02%

10 лет

-1.91%

EEM

С начала года

4.09%

1 месяц

-2.51%

6 месяцев

-1.98%

1 год

9.75%

5 лет

6.43%

10 лет

2.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FXI и EEM

FXI берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии EEM в 0.68%.


График комиссии FXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXI: 0.74%
График комиссии EEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EEM: 0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXI и EEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FXI
Ранг риск-скорректированной доходности FXI, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

EEM
Ранг риск-скорректированной доходности EEM, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EEM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXI c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FXI, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FXI: 1.19
EEM: 0.57
Коэффициент Сортино FXI, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FXI: 1.82
EEM: 0.94
Коэффициент Омега FXI, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FXI: 1.24
EEM: 1.12
Коэффициент Кальмара FXI, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FXI: 0.83
EEM: 0.41
Коэффициент Мартина FXI, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FXI: 3.71
EEM: 1.83

Показатель коэффициента Шарпа FXI на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа EEM равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXI и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.19
0.57
FXI
EEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXI и EEM

Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности EEM в 2.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXI
iShares China Large-Cap ETF
1.57%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%2.51%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.34%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%2.23%

Просадки

Сравнение просадок FXI и EEM

Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и EEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.57%
-17.59%
FXI
EEM

Волатильность

Сравнение волатильности FXI и EEM

iShares China Large-Cap ETF (FXI) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) с волатильностью 11.36%. Это указывает на то, что FXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.26%
11.36%
FXI
EEM