PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FXI с EEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXI с EEM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FXI (iShares China Large-Cap ETF) and EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - FXI is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Index, while EEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, FXI returned 2.48%/yr vs 8.37%/yr for EEM. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. FXI charges 0.74%/yr vs 0.72%/yr for EEM.

Доходность

Сравнение доходности FXI и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXI показывает доходность -5.06%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 20.75%. За последние 10 лет акции FXI уступали акциям EEM по среднегодовой доходности: 2.48% против 8.37% соответственно.

FXI

1 день
-0.63%
1 месяц
11.05%
6 месяцев
-5.01%
С начала года
-5.06%
1 год
-2.38%
3 года*
10.14%
5 лет*
0.08%
10 лет*
2.48%
Всё время*
5.52%

EEM

1 день
-0.42%
1 месяц
-2.74%
6 месяцев
12.35%
С начала года
20.75%
1 год
37.20%
3 года*
20.30%
5 лет*
7.31%
10 лет*
8.37%
Всё время*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EEM

iShares MSCI Emerging Markets ETF
$1.66B$1.55B$1.89B

FXI

iShares China Large-Cap ETF
$719.56M$757.31M$954.29M

Сравнение доходности по годам FXI и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-5.06%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-13.28%36.26%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		20.75%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Correlation

The correlation between FXI and EEM is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.58

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.71

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.78

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2004 г.

0.83

Over the past year, the correlation between FXI and EEM has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FXI и EEM

Секторы
FXI
EEM

Финансовые услуги

35.2%
18.2%

Потребительский циклический сектор

25.3%
7.4%

Коммуникационные услуги

17.8%
6.0%

Технологии

5.9%
45.9%

Энергетика

4.8%
3.2%

Сырьевые материалы

3.4%
5.4%

Промышленность

2.8%
6.2%

Здравоохранение

2.6%
2.5%

Недвижимость

1.0%
1.0%

Потребительский защитный сектор

0.8%
2.5%

Коммунальные услуги

0.3%
1.8%

Финансовые услуги

FXI
35.2%
EEM
18.2%

Потребительский циклический сектор

FXI
25.3%
EEM
7.4%

Коммуникационные услуги

FXI
17.8%
EEM
6.0%

Технологии

FXI
5.9%
EEM
45.9%

Энергетика

FXI
4.8%
EEM
3.2%

Сырьевые материалы

FXI
3.4%
EEM
5.4%

Промышленность

FXI
2.8%
EEM
6.2%

Здравоохранение

FXI
2.6%
EEM
2.5%

Недвижимость

FXI
1.0%
EEM
1.0%

Потребительский защитный сектор

FXI
0.8%
EEM
2.5%

Коммунальные услуги

FXI
0.3%
EEM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Large-Cap ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с GXCFXI с EWY
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с VXUSEEM с IS3N.DEEEM с EEMSEEM с SPEM

Доходность на риск

FXI vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 99
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FXI c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXIEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
1.52

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
2.05

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.29

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

2.62

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

7.91

-8.15

FXI vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXI на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа EEM равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXI и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXI и EEM

Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и EEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXIEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.68%

-66.43%

-6.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.94%

-14.24%

-8.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.28%

-17.29%

-7.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.88%

-35.01%

-14.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.81%

-39.82%

-20.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.24%

-7.71%

-17.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.20%

-15.95%

-15.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.08%

4.71%

+5.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FXI и EEM

Текущая волатильность для iShares China Large-Cap ETF (FXI) составляет 5.19%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что FXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXIEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

8.53%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

22.42%

-8.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.17%

24.55%

-4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.44%

19.87%

+11.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.60%

20.81%

+6.79%

Сравнение комиссий FXI и EEM

FXI берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии EEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXI и EEM

Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности EEM в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.70%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		1.88%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%

Часто задаваемые вопросы

FXI and EEM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEM has higher volatility (8.53%) compared to FXI (5.19%). In terms of maximum drawdown, FXI dropped -72.68% vs EEM's -66.43%.

On 10-year performance, EEM leads with 8.37% vs 2.48% for FXI. On fees, EEM is cheaper at 0.72% per year. On volatility, FXI has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EEM has performed better with a 8.37% return vs 2.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEM is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.74% for FXI.

FXI has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 1.70% for EEM.

FXI is categorized as China Equities, while EEM is Emerging Markets Equities. FXI tracks FTSE China 50 Index, while EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net). Their fees differ too: 0.74% for FXI and 0.72% for EEM.

EEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXI и EEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор