PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFA с EEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFA с EEM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EFA (iShares MSCI EAFE ETF) and EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net), while EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, EFA returned 9.84%/yr vs 9.91%/yr for EEM. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. EFA charges 0.32%/yr vs 0.72%/yr for EEM.

Доходность

Сравнение доходности EFA и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFA показывает доходность 9.36%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 24.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EFA имеют среднегодовую доходность 9.84%, а акции EEM немного впереди с 9.91%.

EFA

1 день
0.28%
1 месяц
1.15%
С начала года
9.36%
6 месяцев
10.80%
1 год
20.34%
3 года*
16.14%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.84%

EEM

1 день
0.56%
1 месяц
1.00%
С начала года
24.07%
6 месяцев
26.94%
1 год
45.22%
3 года*
21.60%
5 лет*
6.56%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFA и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		9.36%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		24.07%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Correlation

The correlation between EFA and EEM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2003 г.

0.80

The correlation between EFA and EEM has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFA и EEM

Секторы
EFA
EEM

Финансовые услуги

24.6%
17.5%

Промышленность

19.9%
6.2%

Здравоохранение

10.6%
2.5%

Технологии

10.4%
43.6%

Потребительский циклический сектор

7.6%
8.1%

Потребительский защитный сектор

6.7%
2.7%

Сырьевые материалы

5.9%
6.1%

Коммуникационные услуги

4.5%
5.7%

Энергетика

4.0%
3.3%

Коммунальные услуги

4.0%
2.0%

Недвижимость

1.9%
0.9%

Финансовые услуги

EFA
24.6%
EEM
17.5%

Промышленность

EFA
19.9%
EEM
6.2%

Здравоохранение

EFA
10.6%
EEM
2.5%

Технологии

EFA
10.4%
EEM
43.6%

Потребительский циклический сектор

EFA
7.6%
EEM
8.1%

Потребительский защитный сектор

EFA
6.7%
EEM
2.7%

Сырьевые материалы

EFA
5.9%
EEM
6.1%

Коммуникационные услуги

EFA
4.5%
EEM
5.7%

Энергетика

EFA
4.0%
EEM
3.3%

Коммунальные услуги

EFA
4.0%
EEM
2.0%

Недвижимость

EFA
1.9%
EEM
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM

Доходность на риск

EFA vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFA c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFAEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.10

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.73

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

3.36

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.67

12.38

-5.71

EFA vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFA на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа EEM равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFA и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFA и EEM

Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и EEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

-66.43%

+5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-13.52%

+2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.05%

-17.29%

+3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-37.49%

+7.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.19%

-39.82%

+5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-4.12%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.92%

-16.00%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.67%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности EFA и EEM

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) составляет 5.50%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что EFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

10.80%

-5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

19.39%

-6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

21.64%

-6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

19.26%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

20.64%

-3.37%

Сравнение комиссий EFA и EEM

EFA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFA и EEM

Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности EEM в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.79%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.09%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%

Часто задаваемые вопросы

EFA and EEM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEM has higher volatility (10.80%) compared to EFA (5.50%). In terms of maximum drawdown, EFA dropped -61.04% vs EEM's -66.43%.

On 10-year performance, EEM leads with 9.91% vs 9.84% for EFA. On fees, EFA is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EFA has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EEM has performed better with a 9.91% return vs 9.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.

EFA has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 1.79% for EEM.

EFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EEM is Emerging Markets Diversified. EFA tracks MSCI EAFE Index (Net), while EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net). Their fees differ too: 0.32% for EFA and 0.72% for EEM.

EEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFA и EEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор